| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Capabilities of statistical residual-based control charts in short-and long-term stock trading
Avtorji:ID Žmuk, Berislav (Avtor)
Datoteke:.pdf Nase_gospodarstvoOur_economy_2016_Zmuk_Capabilities_of_Statistical_Residual-Based_Control_Charts_in_Short-_and_Long-Term_Stock_Trading.pdf (731,32 KB)
MD5: 7AF7279D27F85686D1AF8704B8E71A32
PID: 20.500.12556/dkum/87b5c7c9-94ce-430f-a786-186a2fef801d
 
URL https://www.degruyter.com/view/j/ngoe.2016.62.issue-1/ngoe-2016-0002/ngoe-2016-0002.xml
 
Jezik:Angleški jezik
Vrsta gradiva:Znanstveno delo
Tipologija:1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Opis:The aim of this paper is to introduce and develop additional statistical tools to support the decision-making process in stock trading. The prices of CROBEX10 index stocks on the Zagreb Stock Exchange were used in the paper. The conducted trading simulations, based on the residual-based control charts, led to an investor’s profit in 67.92% cases. In the short run, the residual-based cumulative sum (CUSUM) control chart led to the highest portfolio profits. In the long run, when average stock prices were used and 2-sigma control limits set, the residual-based exponential weighted moving average control chart had the highest portfolio profit. In all other cases in the long run, the CUSUM control chart appeared to be the best choice. The acknowledgment that the SPC methods can be successfully used in stock trading will, hopefully, increase their use in this field.
Ključne besede:Zagreb Stock Exchange, investments, statistical process control, autocorrelation, residual-based control charts
Status publikacije:Objavljeno
Verzija publikacije:Objavljena publikacija
Leto izida:2016
Št. strani:str. 12-26
Številčenje:Letn. 62, št. 1
PID:20.500.12556/DKUM-68922 Novo okno
ISSN:0547-3101
UDK:311.21:658.7
COBISS.SI-ID:12267036 Novo okno
DOI:10.1515/ngoe-2016-0002 Novo okno
ISSN pri članku:0547-3101
NUK URN:URN:SI:UM:DK:NG57HMQT
Datum objave v DKUM:13.11.2017
Število ogledov:1170
Število prenosov:379
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Področja:Ostalo
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share


Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Gradivo je del revije

Naslov:Naše gospodarstvo. revija za aktualna gospodarska vprašanja
Skrajšan naslov:Naše gospod.
Založnik:Ekonomsko-poslovna fakulteta, Društvo ekonomistov Maribor, Ekonomski center Maribor
ISSN:0547-3101
COBISS.SI-ID:751364 Novo okno

Licence

Licenca:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sl
Opis:Najbolj omejujoča licenca Creative Commons. Uporabniki lahko prenesejo in delijo delo v nekomercialne namene in ga ne smejo uporabiti za nobene druge namene.
Začetek licenciranja:13.11.2017

Sekundarni jezik

Jezik:Slovenski jezik
Naslov:Zmožnosti nadzornih diagramov, ki temeljijo na statističnih rezidualih, pri kratkoročnem in dolgoročnem trgovanju z delnicami
Opis:Namen tega prispevka je predstaviti in razviti dodatna statistična orodja za podporo odločitvenega procesa pri trgovanju z delnicami. Uporabljene so vrednosti delniškega indeksa CROBEX10. Izvedene simulacije trgovanja, ki temeljijo na nadzornih diagramih, temelječih na rezidualih, so v 67,92 % primerov vodile v dobiček investitorja. Kratkoročno je nadzorni diagram kumulativne vsote (CUSUM) vodil v najvišje portfeljske dobičke. Dolgoročno je imel najvišji portfeljski dobiček nadzorni diagram, temelječ na eksponentni uteženi drseči aritmetični sredini rezidualov, pri čemer so bile uporabljene povprečne cene delnic in nadzorne meje 2-sigma. V vseh drugih primerih so se na dolgi rok nadzorni diagrami CUSUM izkazali za najboljšo izbiro. Pričakovati je, da bodo dognanja o možni uspešni uporabi pri trgovanju z delnicami dvignila raven uporabe metod SPC.
Ključne besede:borza, borzništvo, delnice, Zagrebška borza vrednostnih papirjev, naložbe, statistični nadzor procesov, avtokorelacija, nadzorni diagrami, temelječi na rezidualih


Zbirka

To gradivo je del naslednjih zbirk del:
  1. Naše gospodarstvo

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici