| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava
Prva stran > Izpis gradiva

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:MATEMATIČNO PROGRAMIRANJE IN TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE
Avtorji:ID Bračič, Mojca (Avtor)
ID Bokal, Drago (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
Datoteke:.pdf UNI_Bracic_Mojca_2009.pdf (878,55 KB)
MD5: CA2A440948F9EE6C6F256FFAD675E6B2
PID: 20.500.12556/dkum/a503083e-c00c-4cda-91c7-f64a7a8be2d5
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Diplomsko delo
Organizacija:FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Opis:V tem diplomskem delu je predstavljena osnovna teorija matematičnih programov. V začetnem delu so zajeti predvsem pojmi in izreki v povezavi s konveksnimi in konkavnimi funkcijami na konveksni množici, ki vodijo do pomembnih ugotovitev, povezanih z lokalnimi in globalnimi ekstremi. Ti izreki so pomembni v matematičnem programiranju, saj nam ob določenih posebnih predpostavkah, kot sta konveksnost in linearnost, omogočajo preprostejše načine iskanja optimalne rešitve danega programa. Kot pomemben primer matematičnega programiranja je predstavljen linearen program in njegov dual. Opisan je postopek pretvorbe linearnega programa v dualni program in izrek o dualnosti, ki pravi, da imata primarni in dualni program enaki optimalni vrednosti kriterijske funkcije, če optimalna rešitev obstaja. Prav tako je opisana ekonomska vloga dualnih spremenljivk in z njimi povezane senčne cene. Predstavljeni so Kuhn-Tuckerjevi pogoji za optimalnost rešitve matematičnega programa, ki so potrebni pogoji za lokalni ekstrem in pri posebnih predpostavkah zadostni pogoji za globalni ekstrem. V drugem delu sledi kratka predstavitev trga električne energije in njegovih udeležencev. Predstavljeni so modeli proizvajalcev, odjemalcev, trgovcev in borza električne energije. Pomembni vprašanji, s katerima se proizvajalci, odjemalci in trgovci soočajo, sta, koliko energije kupiti (prodati) preko dvostranskih pogodb in koliko preko borze električne energije. Običajno se za daljše obdobje udeleženci odločijo za dvostranske pogodbe, ki zagotavljajo zadostno količino električne energije po nespremenjenih cenah, kar pa nujno ne prinaša maksimalnega dobička. V primerih povečanega povpraševanja oz. padca cen električne energije, pa se zatekajo k nakupu na organiziranem trgu. Opisani so matematični programi, ki maksimirajo dobiček posameznih udeležencev, glede na dane omejitve.
Ključne besede:matematično programiranje, linearno programiranje, dualni program, Kuhn-Tuckerjevi pogoji, senčne cene, elektroenergetski trg
Kraj izida:Maribor
Založnik:[M. Bračič]
Leto izida:2009
PID:20.500.12556/DKUM-10072 Novo okno
UDK:51(043.2)
COBISS.SI-ID:16809992 Novo okno
NUK URN:URN:SI:UM:DK:3PQS7YL0
Datum objave v DKUM:22.04.2009
Število ogledov:3666
Število prenosov:455
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:FNM
:
BRAČIČ, Mojca, 2009, MATEMATIČNO PROGRAMIRANJE IN TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE [na spletu]. Diplomsko delo. Maribor : M. Bračič. [Dostopano 3 april 2025]. Pridobljeno s: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=10072
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share


Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:MATHEMATICAL PROGRAMMING AND ELECTRICITY MARKETS
Opis:In this diploma thesis, we present a theoretical basis of mathematical programming. At the beginning, we describe notation and theorems related to convex and concave functions on convex sets, which is the basis of important results about local and global extremes. These theorems are important in mathematical programming, because they allow for more efficient methods of finding the optimal solution of a mathematical program, under suitable convexity and linearity assumptions. Next, we present an important basic case of mathematical programming that is linear program and its dual program, including a procedure of how to find the dual of normal linear program and the dual theorem, which says if the optimal value exists, it’s the same for both the primal and the dual program. We also present the economical interpretation of the dual variables as shadow prices. At the end of the theoretical part, we describe the Kuhn-Tucker conditions. These are the necessary conditions for local optimality for a mathematical program. Under suitable restrictions, they are also sufficient conditions for global optimality. In the second part of this diploma thesis, we continue with a short presentation of electricity markets and their participants. We describe the viewpoints of the main participants including producers, consumers, energy service companies, and a pool operator. A decision problem that we investigate is how much energy to buy (sell) with bilateral contracts and how much energy to buy from or sell in the power pool. It turns out that participants decide on bilateral contracts in longer terms, because of their reliability and fixed price in advance, but this does not necessarly give the maximal profit. In case of lower prices in the power pool and increased demand for electrical energy, the participants decide to buy energy from or sell it in the pool. According to this, we describe mathematical programs that maximize profits for all participants under certain constraints.
Ključne besede:Mathematical programming, linear programming, shadow price, dual problem, electricity market


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici