| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Organization in finance prepared by stohastic differential equations with additive and nonlinear models and continuous optimization
Avtorji:ID Taylan, Pakize (Avtor)
ID Weber, Gerhard-Wilhelm (Avtor)
Datoteke:.pdf Organizacija_2008_Taylan,_Weber_Organization_in_Finance_Prepared_by_Stochastic_Differential_Equations_with_Additive_and_Nonlinear_Models.pdf (364,34 KB)
MD5: FF162421F47C609BF94DA4CA4B341318
PID: 20.500.12556/dkum/0e6dae32-c9fd-4269-91b8-f77c62bf0bd4
 
URL http://www.degruyter.com/view/j/orga.2008.41.issue-5/v10051-008-0020-8/v10051-008-0020-8.xml
 
Jezik:Angleški jezik
Vrsta gradiva:Znanstveno delo
Tipologija:1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:FOV - Fakulteta za organizacijske vede
Opis:A central element in organization of financal means by a person, a company or societal group consists in the constitution, analysis and optimization of portfolios. This requests the time-depending modeling of processes. Likewise many processes in nature, technology and economy, financial processes suffer from stochastic fluctuations. Therefore, we consider stochastic differential equations (Kloeden, Platen and Schurz, 1994) since in reality, especially, in the financial sector, many processes are affected with noise. As a drawback, these equations are hard to represent by a computer and hard to resolve. In our paper, we express them in simplified manner of approximation by both a discretization and additive models based on splines. Our parameter estimation refers to the linearly involved spline coefficients as prepared in (Taylan and Weber, 2007) and the partially nonlinearly involved probabilistic parameters. We construct a penalized residual sum of square for this model and face occuring nonlinearities by Gauss-Newton's and Levenberg-Marquardt's method on determining the iteration step. We also investigate when the related minimization program can be written as a Tikhonov regularization problem (sometimes called ridge regression), and we treat it using continuous optimization techniques. In particular, we prepare access to the elegant framework of conic quadratic programming. These convex optimation problems are very well-structured, herewith resembling linear programs and, hence, permitting the use of interior point methods (Nesterov and Nemirovskii, 1993).
Ključne besede:stochastic differential equations, regression, statistical learning, parameter estimation, splines, Gauss-Newton method, Levenberg-Marquardt's method, smoothing, stability, penalty methods, Tikhonov regularization, continuous optimization, conic quadratic programming
Status publikacije:Objavljeno
Verzija publikacije:Objavljena publikacija
Leto izida:2008
Št. strani:str. 185-193
Številčenje:Letn. 41, št. 5
PID:20.500.12556/DKUM-69347 Novo okno
ISSN:1318-5454
UDK:005.591.1:519.863
COBISS.SI-ID:244516864 Novo okno
DOI:10.2478/v10051-008-0020-8 Novo okno
ISSN pri članku:1318-5454
NUK URN:URN:SI:UM:DK:4CF9QOSN
Datum objave v DKUM:10.01.2018
Število ogledov:1369
Število prenosov:142
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Področja:Ostalo
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share


Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Gradivo je del revije

Naslov:Organizacija : revija za management, informatiko in kadre
Skrajšan naslov:Organizacija
Založnik:Moderna organizacija
ISSN:1318-5454
COBISS.SI-ID:610909 Novo okno

Licence

Licenca:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sl
Opis:Najbolj omejujoča licenca Creative Commons. Uporabniki lahko prenesejo in delijo delo v nekomercialne namene in ga ne smejo uporabiti za nobene druge namene.
Začetek licenciranja:10.01.2018

Sekundarni jezik

Jezik:Slovenski jezik
Naslov:Organizacija v financah izhajajoč iz stohasticnih diferencialnih enačb in nelinearnih modelov zvezne optimizacije
Opis:Osrednji element v organizaciji finančnih sredstev, tako sredstev posameznika kot tudi podjetja ali družbene skupine, je oblikovanje, analiza in optimizacija portfelja. To zahteva modeliranje časovno spremenljivih procesov. Tako kot na mnoge procese v naravi, tehniki ali gospodarstvu tudi na finančne procese vplivajo naključne fluktuacije. Zato smo uporabili stohastične diferencialne enačbe, saj v realnosti, še posebej v finančnem sektorju, na mnoge procese vpliva naključni šum. Pomanjkljivost tega načina pa je, da je te enačbe težko predstaviti v obliki primerni za računalnik, in jih je težko reševati. V tem članku smo jih izrazili na poenostavljen način, tako, da smo uporabili aproksimacijo tako z diskretizacijo in kot tudi aditivnimi modeli, ki temeljijo na zlepkih. Določanje parametrov se nanaša na linearne koeficiente zlepkov in delno nelinearne probabilistične parametre. Izgradili smo penalizirano residualno vsoto kvadratov za ta model in obravnavali nelinearnosti, ki os se pojavljale, z Gauss-Newtonovo in Levenberg-Marquardt-ovo metodo za določanje iteracijskih korakov. Raziskovali smo tudi kdaj je s tem povezani program za minimizacijo lahko napisan kot Tikhonov problem regularizacije , in ga obravnavamo z uporabo zveznih optimizacijskih tehnik. Bolj natančno, pripravimo dostop do elegantnega okvirja koničnega kvadratnega programiranja. Ti konveksni optimizacijski problemi so zelo dobro strukturirani, zato so podobni linearnim programom, torej omogočajo uporabo metod interne točke.
Ključne besede:podjetje, poslovne finance, optimiranje, matematični modeli, stohastični modeli, operacijsko raziskovanje


Zbirka

To gradivo je del naslednjih zbirk del:
  1. Organizacija

Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici