| Naslov: | Vrednotenje delniških opcij v bančnem sistemu |
|---|
| Avtorji: | ID Peček, Anja (Avtor)
ID Mastinšek, Miklavž (Mentor) Več o mentorju...  |
|---|
| Datoteke: |  MAG_Pecek_Anja_2017.pdf (1,39 MB)
MD5: DAA94D23C98883E7A50A585D0504E8FF
PID: 20.500.12556/dkum/ed56fe46-bac0-4bf9-a8b5-55830cd72eb8
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
|
|---|
| Opis: | V magistrskem delu analiziramo vrednotenje delniških opcij ter metodo "delta hedging", s katero lahko investitorji zmanjšajo izpostavljentost tveganju, ki ga prinaša izdaja izvedenega finančnega instrumenta. V teoretičnem okvirju dela opredelimo vrste izvedenih finančnih instrumentov in se v nadaljevanju osredotočimo na podrobnejšo analizo nakupne in prodajne opcije, ki predstavlja osnovo za vrednotenje preostalih oblik izvedenih finančnih instrumentov. Ugotavljamo, da na ceno delniške opcije vpliva izvršilna cena, čas do dospetja opcije, volatilnost osnovnega instrumenta, netvegana obrestna mera in tržna cena delnice. V empiričnem delu se osredotočimo na analizo portfelja nakupne opcije in določenega števila delnic po metodi "delta hedging". Parameter delta definira število kupljenih oziroma prodanih delnic, s čimer doseže investitor na dan dospetja opcije delta-nevtralen portfelj. Z analizo prodajne opcije ugotavljamo, da lahko investitor z nakupom delnice izgubo le-te pokrije z nakupom prodajne opcije. |
|---|
| Ključne besede: | tveganje, nakupna opcija, prodajna opcija, "delta-hedging", parameter delta. |
|---|
| Kraj izida: | Maribor |
|---|
| Založnik: | [A. Peček] |
|---|
| Leto izida: | 2017 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-66762 |
|---|
| UDK: | 336.76 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 12825628 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:I3X8ITGK |
|---|
| Datum objave v DKUM: | 19.10.2017 |
|---|
| Število ogledov: | 1493 |
|---|
| Število prenosov: | 167 |
|---|
| Metapodatki: |    |
|---|
| Področja: | EPF
|
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |
