| Title: | Vrednotenje delniških opcij v bančnem sistemu |
|---|
| Authors: | ID Peček, Anja (Author)
ID Mastinšek, Miklavž (Mentor) More about this mentor...  |
|---|
| Files: |  MAG_Pecek_Anja_2017.pdf (1,39 MB)
MD5: DAA94D23C98883E7A50A585D0504E8FF
PID: 20.500.12556/dkum/ed56fe46-bac0-4bf9-a8b5-55830cd72eb8
|
|---|
| Language: | Slovenian |
|---|
| Work type: | Master's thesis/paper |
|---|
| Typology: | 2.09 - Master's Thesis |
|---|
| Organization: | EPF - Faculty of Business and Economics
|
|---|
| Abstract: | V magistrskem delu analiziramo vrednotenje delniških opcij ter metodo "delta hedging", s katero lahko investitorji zmanjšajo izpostavljentost tveganju, ki ga prinaša izdaja izvedenega finančnega instrumenta. V teoretičnem okvirju dela opredelimo vrste izvedenih finančnih instrumentov in se v nadaljevanju osredotočimo na podrobnejšo analizo nakupne in prodajne opcije, ki predstavlja osnovo za vrednotenje preostalih oblik izvedenih finančnih instrumentov. Ugotavljamo, da na ceno delniške opcije vpliva izvršilna cena, čas do dospetja opcije, volatilnost osnovnega instrumenta, netvegana obrestna mera in tržna cena delnice. V empiričnem delu se osredotočimo na analizo portfelja nakupne opcije in določenega števila delnic po metodi "delta hedging". Parameter delta definira število kupljenih oziroma prodanih delnic, s čimer doseže investitor na dan dospetja opcije delta-nevtralen portfelj. Z analizo prodajne opcije ugotavljamo, da lahko investitor z nakupom delnice izgubo le-te pokrije z nakupom prodajne opcije. |
|---|
| Keywords: | tveganje, nakupna opcija, prodajna opcija, "delta-hedging", parameter delta. |
|---|
| Place of publishing: | Maribor |
|---|
| Publisher: | [A. Peček] |
|---|
| Year of publishing: | 2017 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/DKUM-66762 |
|---|
| UDC: | 336.76 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 12825628 |
|---|
| NUK URN: | URN:SI:UM:DK:I3X8ITGK |
|---|
| Publication date in DKUM: | 19.10.2017 |
|---|
| Views: | 1493 |
|---|
| Downloads: | 169 |
|---|
| Metadata: |    |
|---|
| Categories: | EPF
|
|---|
|
:
|
Copy citation |
|---|
| | | | Average score: | (0 votes) |
|---|
| Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
|---|
| Share: |  |
|---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |
