| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva

Naslov:Hipoteza učinkovitega trga: delovanje mehanskih trgovalnih sistemov na primeru Stockholm Stock Exchange
Avtorji:Jagrič, Timotej (Avtor)
Markovič-Hribernik, Tanja (Avtor)
Jagrič, Vita (Avtor)
Datoteke:URL http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-FN0FHBWZ
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Delo ni kategorizirano (r6)
Tipologija:1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Opis:V prispevku je predstavljen preizkus hipoteze učinkovitega trga v njeni šibki obliki. Metodologija preizkušanja temelji na izbranih orodjih tehnične analize, križanju drsečih sredin in uporabi indeksa relativne moči (RSI). Zaradi konsistentnosti izpeljave raziskave smo izbrali simulacijo na podlagi mehanskih trgovalnih sistemov. Le-ti predstavljajo zelo priljubljeno obliko sledenja trgovalnim strategijam pri večjih investitorjih, na zelo razvitih trgih pa tudi pri manjših. V raziskavi smo uporabili podatke iz Stockholm Stock Exchange. Izidi naše raziskave za primer stockholmske borze ne podpirajo hipoteze učinkovitega trga.
Ključne besede:trg, hipoteze, učinkovitost, tehnična analiza, analiza
Leto izida:2006
Založnik:Društvo ekonomistov Maribor
Št. strani:str. 50-58
Številčenje:Letn. 52, št. 1/2
UDK:519.246.8:336.761(485 Stockholm)
COBISS_ID:8558108 Novo okno
ISSN pri članku:0547-3101
NUK URN:URN:SI:UM:DK:4UPDYOSN
Število ogledov:628
Število prenosov:60
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Področja:Ostalo
:
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Gradivo je del revije

Naslov:Naše gospodarstvo
Skrajšan naslov:Naše gospod.
Založnik:Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Društvo ekonomistov Maribor, Ekonomski center Maribor, Sciendo
ISSN:0547-3101
COBISS.SI-ID:751364 Novo okno

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Efficient market hypothesis: the functioning of mechanical trading systems in the case of the Stockholm Stock Exchange
Opis:In this article we test the efficient market hypothesis in its weak form. Our study is based on selected tools of technical analysis: moving average crossovers and the relative strength index (RSI). For reasons of consistency, we chose the simulation based on mechanical trading systems. These are a very popular form of trading, especially for big investors. In highly developed markets, small individual investors are also interested in trading based on mechanical trading systems. In our study we used data from the Stockholm Stock Exchange. The results of this paper for the case of Stockholm in the chosen period do not support the Efficient Market Hypothesis.


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici