| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva

Naslov:BLACK-SCHOLESOV MODEL VREDNOTENJA OPCIJ
Avtorji:Najvirt, Damir (Avtor)
Zidanšek, Aleksander (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
Datoteke:.pdf UNI_Najvirt_Damir_2010.pdf (1,26 MB)
MD5: 850DAB3EF116B97BE02BD57BAD12D533
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Diplomsko delo (m5)
Organizacija:FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Opis:V diplomski nalogi obravnavam Black-Scholesov model vrednotenja opcij, ki sta ga leta 1973 razvila Fisher Black in Myron Scholes. Black-Scholesov model je primeren za vrednotenje več vrst opcij, vendar pa v praksi prihaja do velikih razhajanj med vrednostjo opcije izračunano po Black-Scholesovem modelu in tržno ceno opcije. To razhajanje je že vrsto let podlaga raziskav, v katere se vključujejo tudi matematiki in fiziki. S stališča popularizacije fizike je predvsem zanimiva predpostavka modela, da je gibanje vrednosti delnic slučajen proces podoben difuziji, tako da lahko Black-Scholesovo enačbo rešimo po analogiji z difuzijsko enačbo.
Ključne besede:Brownovo gibanje, Stohastični procesi, Wienerjev proces, opcije, izvedeni finančni instrumenti, Black-Scholesov model, nestanovitnost, difuzija, Mertonov model difuzije s skoki.
Leto izida:2010
Založnik:[D. Najvirt]
Izvor:Maribor
UDK:53(043.2)
COBISS_ID:17858824 Novo okno
NUK URN:URN:SI:UM:DK:NKARGTJX
Število ogledov:3164
Število prenosov:357
Metapodatki:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
Področja:FNM
:
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:AddThis
AddThis uporablja piškotke, za katere potrebujemo vaše privoljenje.
Uredi privoljenje...

Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:BLACK-SCHOLES MODEL FOR EVALUATION OF OPTIONS
Opis:This graduation thesis discuss the Black-Scholes options valuation model that was developed in 1973 by Fisher Black and Myron Scholes. Black-Scholes model is suitable for evaluating the several types of options, but in practice there are major differences between the value of options calculated using the Black-Scholes model and the options market price. This discrepancy is the basis for many years of research, in which also mathematics and physics are included. Especially interesting from the perspective of popularization of physics, is hypothesis of the model, that the evolution of the value of shares is a random process similar to diffusion, so that the Black-Scholes equation is solved by analogy with the diffusion equation.
Ključne besede:Brownian motion, Stochastic processes, Wiener process, options, derivatives, Black-Scholes model, volatility, diffusion, Merton's jump-diffusion model.


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici