Search the digital library catalog

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo področje kreditnega tveganja sektorja gospodinjstev, ki se v zadnjih letih sooča s turbulentnimi tržnimi razmerami. Raziskavo smo izvedli na podlagi pridobljenih podatkov slovenske poslovne banke na področju kreditojemalcev dolgoročnih kreditov. Baza podatkov obsega naključne kreditojemalce, ki so imeli najet dolgoročni kredit v letu 2010 in 2013. Vsakega od teh kreditojemalcev smo spremljali tekom posameznega leta in pri tem zbirali podatke o številu dni zamude, kar služi za razvrstitev ali je kreditojemalec slab ali dober. Na podlagi statistično značilnih pojasnjevalnih spremenljivk smo za obe opazovani obdobji sestavili logit model z najvišjo napovedno močjo. Model nam je dal podatke o tem katere spremenljivke imajo pozitiven oz. negativen vpliv na verjetnost, da bo kreditojemalec slab oz. dober ter podatke o napovedni moči modela. Na koncu smo sestavili logit model za testiranje strukturnih prelomov. Pri gradnji modela smo vključili slamnate pojasnjevalne spremenljivke. Na podlagi statistično značilnega regresijskega koeficienta pojasnjevalne spremenljivke »dummy« smo potrdil zastavljeno hipotezo in sicer da spremembe makroekonomskega okolja povzročajo strukturne prelome v modelu neplačil sektorja gospodinjstev.
Keywords: kreditno tveganje prebivalstva, logit model, verjetnost neplačila, strukturni prelomi.
Published in DKUM: 22.01.2016; Views: 1555; Downloads: 258
Full text (1,98 MB)

Abstract: Čas finančne in gospodarske krize je zaznamoval prav vse, tudi banke, ki načeloma veljajo za stabilne. Delniške naložbe so postale preveč tvegane, zato so investitorji raje poiskali manj tvegane naložbe. Povečal se je javni dolg, obseg trgovanja na borzi je padel, veliko je bilo stečajev in prezadolženosti podjetij, poslabšali so se kreditni portfelji bank, potrebna je bila dokapitalizacija bank in zavarovalnic. Nastopil je tudi kreditni krč. Kreditno tveganje spada med najpomembnejša sistemska tveganja v bankah, zato je še toliko bolj pomembno, da ga banke uspešno in natančno obvladujejo. V pomoč so jim različni kazalniki kreditnega tveganja in podatki v bilanci stanja, kot so celotna posojila, slaba posojila, celotna aktiva, bruto znesek slabih posojil, oslabitve, rezervacije. Banka upravlja kreditno tveganje s stalnim spremljanjem in analiziranjem poslovanja dolžnikov. Izpostavljenost kreditnemu tveganju banka znižuje tudi z zavarovanji premoženj. Pomembno vlogo pri vsem tem pa imajo bonitetne agencije, ki s svojo oceno pomagajo posojilodajalcem pri odločitvi o zanesljivosti posojilojemalca, ki je lahko fizična ali pravna oseba.
Keywords: Kredit, kreditno tveganje, bonitetna agencija, bonitetna ocena, oblike zavarovanja, kazalnik kreditnega tveganja.
Published in DKUM: 01.12.2015; Views: 1693; Downloads: 198
Full text (795,47 KB)

Abstract: Namen tega diplomskega projekta je podati jasen opis stanja, v katerem delujejo makedonske banke. Poudarek je na tveganjih, ob upoštevanju dejstva, da se glavni izzivi pri njihovem delu še vedno nanašajo na učinkovito izterjavo kreditne aktivnosti, pri čemer pa je podjetniški sektor še vedno občutljiv, istočasno pa ohranja svojo dobičkonosnost, likvidnost in kapitalsko stabilnost. Namen vsake banke, ki posluje v Republiki Makedoniji, je vzpostaviti podjetniško kulturo in tradicijo, v kombinaciji s sodobno informacijsko tehnologijo, s strokovnim kadrom in z uspešno strategijo trženja. Vsaka banka mora prepoznati in upoštevati delež družbene javnosti, ker je potrebno posebno pozornost posvetiti lastnim družbenim odgovornostim podjetja. Banke z različnimi tržnimi pobudami in naložbami v funkcionalnih sistemih pričakujejo rast baze strank in povečanje tržnega deleža v različnih segmentih, kar pozitivno vpliva na dobičkonosnost bank in na doseganje dolgoročne strategije rasti in razvoja trga v Republiki Makedoniji. Uporaba zelo konservativne politike za predvidevanje operativnih tveganj omogoča doseganje zadovoljive stopnje kapitalske ustreznosti, zaščito pred nepričakovanimi tveganji, grožnjami in morebitnim neuspehom načrtovane politike ter vzdrževanje učinkovitega sistema integriranega upravljanja s tveganji. Namen tega diplomskega projekta je odgovoriti na vprašanje: kako uspešno upravljati s tveganjem, hkrati pa oblikovati strategijo, ki jasno opredeljuje koncentracijo tveganja, ki je sprejemljiva za bančni subjekt. S tako strategijo bi vodstvo približalo svojo odločitev končnemu cilju finančnega poslovanja subjekta samega.
Keywords: operativno tveganje, obrestno tveganje, kreditno tveganje
Published in DKUM: 04.08.2015; Views: 1775; Downloads: 95
Full text (696,70 KB)

Abstract: V Sloveniji je kredit najbolj razširjen financni produkt kreditiranja prebivalstva. Ker pa je banka ob izdaji kredita izpostavljena dolocenemu tveganju financne izgube, je pomembno, da ima zgrajen ucinkovit sistem upravljanja s kreditnim tveganjem. Ucinkovito pomoc pri spremljanju kreditov in celotnega portfelja omogoca IRB pristop. V magistrskem delu z uporabo IRB pristopa razvijemo nov bonitetni model za ocenjevanje kreditnega tveganja, prilagojenega slovenskemu prebivalstvu. Pri tem uporabimo zgodovinske podatke banke X, na podlagi katerih razvijemo model, ki napoveduje, ali je nek komitent zmožen odplacati kredit (ostane placnik) ali ne (postane neplacnik). Ker gre za delo iz financno-matematicnega podrocja, je razdeljeno na tri dele. V prvem delu je na kratko predstavljen financni oz. bancni vidik dela. Drugi del predstavlja matematicni vidik ter jedro magistrskega dela, saj v njem razvijem bonitetni model za slovensko prebivalstvo. V tretjem delu je predstavljen konkreten primer uporabe razvitega bonitetnega modela.
Keywords: IRB, kreditno tveganje, bonitetni model, modeliranje, ROC analiza, odlocitveno drevo, binarna logisticna regresija
Published in DKUM: 09.12.2014; Views: 2577; Downloads: 403
Full text (1,55 MB)

Abstract: Banke in druge finančne inštitucije se v teh časih soočajo z večjo konkurenčnostjo poslovanja, kot pred nekaj desetletji. Posledično so omejene pri pridobivanju novih komitentov. Zmanjšale pa so se tudi možnosti prejemanja visokih marž na svoje storitve, ki jih morajo racionalizirati, če želijo obdržati obstoječi tržni delež. Zaradi nevedenih razlogov se finančne inštitucije v današnjih časih vse bolj zavedajo pomena obvladovanja obstoječih poslovnih razmerij z njihovimi komitenti in s tveganji, ki izhajajo iz teh razmerij. Najpomembnejše tveganje je še vedno kreditno tveganje. Zaradi hitrega razvoja kapitalskega trga in inovacij, trg danes nudi finančnim inštitucijam nove metode prenosa kreditnega tveganja. Med CRM (»Credit risk management«) metodo se šteje tudi uporaba izvedenih kreditnih instrumentov. V diplomskem delu sem tako podrobneje opisal zamenjavo kreditnega tveganja, ki je tudi najpogosteje uporabljen izveden kreditni instrument za izločitev kreditnega tveganja. Za boljše razumevanje zamenjave kreditnega tveganja, pa sam najprej opredelil kreditno tveganje. Nato sem v tretjem poglavju definiral kaj je izveden finančni instrument in opisal ostale izvedene kreditne instrumente. Zamenjave kreditnega tveganja tržnim udeležencem nudijo veliko prednosti, a hkrati tudi določene slabosti. Instrument omogoča učinkovit prenos kreditnega tveganja s kupca zaščite na prodajalca brez, da bi se spremenila razmerja med upnikom in dolžnikom. Poslovnim bankam se je z uporabo tega instrumenta izboljšalo poslovanje. Kar je bilo doseženo v stabilnih gospodarskih časih. V kriznem obdobju pa so se banke, ki so trgovale z zamenjavo kreditnega tveganja, v primerjavi z drugimi bankami izkazale za bolj ranljive. Drugo slabost tega finančnega instrumenta predstavlja velika koncentracija kreditnega tveganja, na strani prodajalcev ali izdajateljev kreditne zaščite. Kar je rezultat neorganiziranega sistema trgovanja, kjer primanjkuje transparentnosti in ustrezne regulacije trga, ter nadzora nad samimi udeleženci. V desetem poglavju sem raziskal pomen drugega baselskega standarda na upravljanje s kreditnim tveganjem v bančnih ustanovah. V nadaljevanju sem raziskal tudi možnost trgovanja s temi izvedenimi finančnimi instrumenti preko organiziranega trga vrednostnih papirjev, ki bi odpravilo prej omenjene težave glede transparentnosti in nadzora. Pomanjkljivost tega trga je sicer neprilagodljivost, zaradi česar bi lahko v manjšem obsegu obdržali trgovanjem tudi preko neorganiziranega trga.
Keywords: kreditno tveganje, izvedeni finančni instrument, izvedeni kreditni instrumenti, zamenjava kreditnega tveganja, sistematično tveganje
Published in DKUM: 26.11.2014; Views: 1430; Downloads: 128
Full text (1,18 MB)