| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 2 / 2
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
STOHASTIČNO MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DNEVNEM TRGU Z UPORABO ORNSTEIN-UHLENBECKOVIH PROCESOV
Branko Knežević, 2009, diplomsko delo

Opis: V začetku devetdestih let 20. stoletja je prišlo do deregulacije mnogih trgov elekrične energije po vsem svetu. Zaradi teh sprememb je električna energija postala tržno blago. Ta zaradi svojih omejitev v shranjevanju in transportu predstavlja edistveno obliko blaga. To se kaže tudi v načinu po katerem trgovanje z električno energijo poteka. Udeleženec lahko na trgu povprašuje po zelo različnih produktih. Med drugim trgovanje z električno energijo poteka na dnevnem trgu, na katerem udeleženci sklepajo pogodbe za dobavo v neposredno prihajajočem dnevu. Poznavanje gibanje cene električne energije na dnevnem trgu je za vsakega udeleženca na trgu zelo pomembno. V diplomski nalogi je opisan način vrednotenja nestandardnih produktov, torej produktov s katerimi na borzah ni mogoče trgovati. Osnovna predpostavka takega vrednotenja je poznavanje dinamike cen na dnevnem trgu. Predstavljen je stohastičen model za modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu. Še pred tem so opisane temeljne značilnosti teh cen, kot so trend, sezonskost, vračanje k srednji vrednosti, konice. Posebna značilnost teh cen je tudi avtokorelacijska funkcija, ki jo je mogoče zelo lepo opisati z linearno kombinacijo eksponentnih funkcij. V diplomski nalogi predstavljen model temelji na Ornstein-Uhlenbeckovih procesih, v katerih naključna gibanja modeliramo z Brownovimi gibanji in semimartingali. Končen model je produkt multiplikativne sezonske funkcije in vsote dveh Ornstein-Uhlenbeckovih procesov, v katerih naključna gibanja povzočata Brownovo gibanje in sestavljen Poissonov proces. Predstavljena je metoda za filtriranje konic iz časovne vrste cen dnevnega trga, katere rezultat sta temeljni signal in signal konic. Iz teh signalov z metodami, ki so tudi predstavljene, ocenimo parametre modela. Matematično ozadje modela je predstavljeno v dodatkih A in B. Izkaže se, da se simulacije cen s takim modelom obnašajo podobno kot cene same v smislu, da se simulirane cene gibljejo v mejah kot realizirane cene. Pri tem je vredno poudariti, da v modelu kot fiksen parameter nastopa le en podatek o realizirani ceni. S takim modelom je mogoče modelirati dinamiko cen, ne pa jih tudi na dolgi rok napovedovati.
Ključne besede: dnevni trg električne energije, cena električne energije na dnevnem trgu, Ornstein-Uhlenbeckovi procesi, Brownovo gibanje, semimartingal, sestavljen Poissonov proces, filtriranje
Objavljeno: 06.07.2009; Ogledov: 2932; Prenosov: 238
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

Iskanje izvedeno v 0.06 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici