| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 2 / 2
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
STOHASTIČNO MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DNEVNEM TRGU Z UPORABO ORNSTEIN-UHLENBECKOVIH PROCESOV
Branko Knežević, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V začetku devetdestih let 20. stoletja je prišlo do deregulacije mnogih trgov elekrične energije po vsem svetu. Zaradi teh sprememb je električna energija postala tržno blago. Ta zaradi svojih omejitev v shranjevanju in transportu predstavlja edistveno obliko blaga. To se kaže tudi v načinu po katerem trgovanje z električno energijo poteka. Udeleženec lahko na trgu povprašuje po zelo različnih produktih. Med drugim trgovanje z električno energijo poteka na dnevnem trgu, na katerem udeleženci sklepajo pogodbe za dobavo v neposredno prihajajočem dnevu. Poznavanje gibanje cene električne energije na dnevnem trgu je za vsakega udeleženca na trgu zelo pomembno. V diplomski nalogi je opisan način vrednotenja nestandardnih produktov, torej produktov s katerimi na borzah ni mogoče trgovati. Osnovna predpostavka takega vrednotenja je poznavanje dinamike cen na dnevnem trgu. Predstavljen je stohastičen model za modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu. Še pred tem so opisane temeljne značilnosti teh cen, kot so trend, sezonskost, vračanje k srednji vrednosti, konice. Posebna značilnost teh cen je tudi avtokorelacijska funkcija, ki jo je mogoče zelo lepo opisati z linearno kombinacijo eksponentnih funkcij. V diplomski nalogi predstavljen model temelji na Ornstein-Uhlenbeckovih procesih, v katerih naključna gibanja modeliramo z Brownovimi gibanji in semimartingali. Končen model je produkt multiplikativne sezonske funkcije in vsote dveh Ornstein-Uhlenbeckovih procesov, v katerih naključna gibanja povzočata Brownovo gibanje in sestavljen Poissonov proces. Predstavljena je metoda za filtriranje konic iz časovne vrste cen dnevnega trga, katere rezultat sta temeljni signal in signal konic. Iz teh signalov z metodami, ki so tudi predstavljene, ocenimo parametre modela. Matematično ozadje modela je predstavljeno v dodatkih A in B. Izkaže se, da se simulacije cen s takim modelom obnašajo podobno kot cene same v smislu, da se simulirane cene gibljejo v mejah kot realizirane cene. Pri tem je vredno poudariti, da v modelu kot fiksen parameter nastopa le en podatek o realizirani ceni. S takim modelom je mogoče modelirati dinamiko cen, ne pa jih tudi na dolgi rok napovedovati.
Keywords: dnevni trg električne energije, cena električne energije na dnevnem trgu, Ornstein-Uhlenbeckovi procesi, Brownovo gibanje, semimartingal, sestavljen Poissonov proces, filtriranje
Published: 06.07.2009; Views: 3017; Downloads: 245
.pdf Full text (1,17 MB)

Search done in 0.07 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica