| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 5 / 5
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
STOHASTIČNO MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DNEVNEM TRGU Z UPORABO ORNSTEIN-UHLENBECKOVIH PROCESOV
Branko Knežević, 2009, diplomsko delo

Opis: V začetku devetdesetih let 20. stoletja je prišlo do deregulacije mnogih trgov električne energije po vsem svetu. Zaradi teh sprememb je električna energija postala tržno blago. Ta zaradi svojih omejitev v shranjevanju in transportu predstavlja edinstveno obliko blaga. To se kaže tudi v načinu po katerem trgovanje z električno energijo poteka. Udeleženec lahko na trgu povprašuje po zelo različnih produktih. Med drugim trgovanje z električno energijo poteka na dnevnem trgu, na katerem udeleženci sklepajo pogodbe za dobavo v neposredno prihajajočem dnevu. Poznavanje gibanje cene električne energije na dnevnem trgu je za vsakega udeleženca na trgu zelo pomembno. V diplomski nalogi je opisan način vrednotenja nestandardnih produktov, torej produktov s katerimi na borzah ni mogoče trgovati. Osnovna predpostavka takega vrednotenja je poznavanje dinamike cen na dnevnem trgu. Predstavljen je stohastičen model za modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu. Še pred tem so opisane temeljne značilnosti teh cen, kot so trend, sezonskost, vračanje k srednji vrednosti, konice. Posebna značilnost teh cen je tudi avtokorelacijska funkcija, ki jo je mogoče zelo lepo opisati z linearno kombinacijo eksponentnih funkcij. V diplomski nalogi predstavljen model temelji na Ornstein-Uhlenbeckovih procesih, v katerih naključna gibanja modeliramo z Brownovimi gibanji in semimartingali. Končen model je produkt multiplikativne sezonske funkcije in vsote dveh Ornstein-Uhlenbeckovih procesov, v katerih naključna gibanja povzročata Brownovo gibanje in sestavljen Poissonov proces. Predstavljena je metoda za filtriranje konic iz časovne vrste cen dnevnega trga, katere rezultat sta temeljni signal in signal konic. Iz teh signalov z metodami, ki so tudi predstavljene, ocenimo parametre modela. Matematično ozadje modela je predstavljeno v dodatkih A in B. Izkaže se, da se simulacije cen s takim modelom obnašajo podobno kot cene same v smislu, da se simulirane cene gibljejo v mejah kot realizirane cene. Pri tem je vredno poudariti, da v modelu kot fiksen parameter nastopa le en podatek o realizirani ceni. S takim modelom je mogoče modelirati dinamiko cen, ne pa jih tudi na dolgi rok napovedovati.
Ključne besede: dnevni trg električne energije, cena električne energije na dnevnem trgu, Ornstein-Uhlenbeckovi procesi, Brownovo gibanje, semimartingal, sestavljen Poissonov proces, filtriranje
Objavljeno: 06.07.2009; Ogledov: 3045; Prenosov: 245
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

2.
BLACK-SCHOLESOV MODEL VREDNOTENJA OPCIJ
Damir Najvirt, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi obravnavam Black-Scholesov model vrednotenja opcij, ki sta ga leta 1973 razvila Fisher Black in Myron Scholes. Black-Scholesov model je primeren za vrednotenje več vrst opcij, vendar pa v praksi prihaja do velikih razhajanj med vrednostjo opcije izračunano po Black-Scholesovem modelu in tržno ceno opcije. To razhajanje je že vrsto let podlaga raziskav, v katere se vključujejo tudi matematiki in fiziki. S stališča popularizacije fizike je predvsem zanimiva predpostavka modela, da je gibanje vrednosti delnic slučajen proces podoben difuziji, tako da lahko Black-Scholesovo enačbo rešimo po analogiji z difuzijsko enačbo.
Ključne besede: Brownovo gibanje, Stohastični procesi, Wienerjev proces, opcije, izvedeni finančni instrumenti, Black-Scholesov model, nestanovitnost, difuzija, Mertonov model difuzije s skoki.
Objavljeno: 11.11.2010; Ogledov: 2903; Prenosov: 324
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

3.
MARTINGALI Z DISKRETNIM ČASOM
Simona Grantaša, 2012, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu so predstavljene najosnovnejše lastnosti martingalov. Predstavljeni so znani primeri stohastičnih procesov ter njihove povezave z martingali. Martingali imajo prav tako velik pomen pri dokazovanju konvergenčnih izrekov. Ta diplomska naloga temelji na martingalih z diskretnim časom. Na koncu bodo predstavljeni še martingali z zveznim časom ter opisan proces Brownovo gibanje.
Ključne besede: martingal, submartingal, supermartingal, čas ustavljanja, konvergenčni izrek, Brownovo gibanje
Objavljeno: 29.01.2013; Ogledov: 1217; Prenosov: 134
.pdf Celotno besedilo (492,77 KB)

4.
Difuzijsko omejena agregacija
Saša Harkai, 2014, diplomsko delo

Opis: V diplomskem seminarju obravnavamo difuzijsko omejeno agregacijo. Predstavimo matematični model, s katerim generiramo agregate, ki jih karakteriziramo s parametri, kot so število delcev, temperatura, velikost delcev, razdalja med robom in agregatom ter jakost zunanjega polja. Prikažemo vpliv različnih parametrov na kvalitativne lastnosti agregatov s poudarkom na fraktalni strukturi.
Ključne besede: difuzijsko omejena agregacija, model brez mreže, Brownovo gibanje, fraktal, fraktalna dimenzija
Objavljeno: 22.10.2014; Ogledov: 1394; Prenosov: 107
.pdf Celotno besedilo (1,85 MB)

5.
Razvoj numeričnega modela za simulacijo toka in prenosa toplote v nanotekočinah
Tilen Tibaut, 2018, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi je predstavljena simulacija toka nanotekočine v ogrevani okrogli cevi. Simulacijo smo izvedli s programom ANSYS CFX. Programu smo dodali dodatno parcialno diferencialno enačbo, v kateri so upoštevane lokalne spremembe masnega deleža zaradi Brownovega gibanja in termodifuzije. Predstavljeni so rezultati simulacije za različne obratovalne režime (masni pretok, moč gretja, povprečni masni delež nanodelcev). Rezultate smo primerjali tudi za različne vstopne profile masnega deleža nanodelcev, pri čemer smo upoštevali vpliv sedimentacije delcev. Glede na prikazane rezultate smo ugotovili, da sedimentacija vpliva na intenzivnost naravne konvekcije, kar neposredno vpliva na temperaturo ogrevane cevi.
Ključne besede: nanotekočina, nanodelci, računalniška dinamika tekočin, večfazni tok, prenos toplote, Brownovo gibanje, termodifuzija, sedimentacija, ANSYS CFX, naravna konvekcija, prisilna konvekcija
Objavljeno: 30.08.2018; Ogledov: 426; Prenosov: 104
.pdf Celotno besedilo (9,92 MB)

Iskanje izvedeno v 0.13 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici