| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 72
Na začetekNa prejšnjo stran12345678Na naslednjo stranNa konec
1.
Obročno plačevanje kapitalskih zavarovanj
Martina Shundovska, 2017, magistrsko delo

Opis: V Sloveniji se število sklenjenih življenjskih zavarovanj v zadnjih letih povečuje. Sklenitev življenjskega zavarovanja pomeni dolgoročno finančno obvezo. Ko želimo izbrati zavarovanje, ki bi najbolj ustrezalo našim kriterijem in zadovoljilo naše potrebe, se soočimo z različnimi težavami. Najprej moramo ugotoviti, katera zavarovalnica nam nudi najboljše storitve, in katera vrsta zavarovanj nam najbolj ustreza. Analizirati moramo, kolikšen znesek smo pripravljeni plačati, za kakšno obdobje se bomo zavarovali, kakšno zavarovalno vsoto bomo dobili, kolikšna je razlika, če denar vložimo na banko ali v zavarovalnico itn. Na začetku pričujočega dela smo predstavili in opisali različne vrste rent: časovne rente, dosmrtne rente, odložene dosmrtne rente in začasne rente. Računali smo njihove sedanje vrednosti in predstavili komutativna števila, to so oznake, s katerimi zamenjamo in poenostavljamo zapletene aktuarske izraze. Različne vrednosti komutativnih števil smo predstavili v tablici smrtnosti, ki je priložena na koncu drugega poglavja in s pomočjo katere smo rešavali aktuarske probleme iz vsakdanjega življenja. V tretjem poglavju smo obravnavali kapitalska zavarovanja. Spoznali smo zavarovanje za doživetje, zavarovanje za primer smrti, začasno zavarovanje za primer smrti, poseben poudarek pa smo dali mešanemu zavarovanju, saj gre za zavarovanje, ki v zadnjem obdobju zbuja veliko zanimanja. V zadnjem poglavju smo predstavili obročno odplačevanje kapitalskih zavarovanj. Izpeljali smo formule za izračun letnih in mesečnih premij. Ko se odločamo v izbiri zavarovanja in primerjamo različne tipe zavarovanj, moramo poznati njihove lasnosti in razlike med njimi. Cilj magistrskega dela je predstaviti te lastnosti in razlike ter načelo enakovrednosti, ki pravi da mora biti znesek, ki ga vložimo danes, enakovreden tistemu, ki ga dobimo v prihodnosti. V empiričnem delu smo s pomočjo načela enakovrednosti izpleljali in analizirali formule za posamezne vrste zavarovanj. Te formule smo uporabili v konkretnih primerih. S primerjavo le-teh smo ugotovili, katero zavarovanje je primernejše, koristnejše za določeno osebo. Prišli smo do ugotovitve, da se hipoteze, ki smo jih podali v uvodnem poglavju, potrjujejo.
Ključne besede: zavarovalna premija, zavarovalna vsota, časovna renta, kapitalsko zavarovanje, tablica smrtnosti.
Objavljeno v DKUM: 24.10.2017; Ogledov: 1228; Prenosov: 133
.pdf Celotno besedilo (1,49 MB)

2.
Vrednotenje delniških opcij v bančnem sistemu
Anja Peček, 2017, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu analiziramo vrednotenje delniških opcij ter metodo "delta hedging", s katero lahko investitorji zmanjšajo izpostavljentost tveganju, ki ga prinaša izdaja izvedenega finančnega instrumenta. V teoretičnem okvirju dela opredelimo vrste izvedenih finančnih instrumentov in se v nadaljevanju osredotočimo na podrobnejšo analizo nakupne in prodajne opcije, ki predstavlja osnovo za vrednotenje preostalih oblik izvedenih finančnih instrumentov. Ugotavljamo, da na ceno delniške opcije vpliva izvršilna cena, čas do dospetja opcije, volatilnost osnovnega instrumenta, netvegana obrestna mera in tržna cena delnice. V empiričnem delu se osredotočimo na analizo portfelja nakupne opcije in določenega števila delnic po metodi "delta hedging". Parameter delta definira število kupljenih oziroma prodanih delnic, s čimer doseže investitor na dan dospetja opcije delta-nevtralen portfelj. Z analizo prodajne opcije ugotavljamo, da lahko investitor z nakupom delnice izgubo le-te pokrije z nakupom prodajne opcije.
Ključne besede: tveganje, nakupna opcija, prodajna opcija, "delta-hedging", parameter delta.
Objavljeno v DKUM: 19.10.2017; Ogledov: 1397; Prenosov: 162
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

3.
Reduction of the mean hedging transaction costs
Miklavž Mastinšek, 2015, izvirni znanstveni članek

Opis: Transaction costs of derivative hedging appear in financial markets. This paper considers the problem of delta hedging and the reduction of expected proportional transaction costs. In the literature the expected approximate proportional transaction costs are customarily estimated by the gamma term, usually the largest term of the associated series expansion. However, when options are to expire in a month or few weeks, other terms may become even larger so that more precise estimates are needed. In this paper, different higher-order estimates of proportional transaction costs are analyzed. The problem of the reduction of expected transaction costs is considered. As a result, a suitably adjusted delta is given, for which the expected approximate proportional transaction costs can be reduced. The order of the mean and the variance of the hedging error can be preserved. Several examples are provided.
Ključne besede: derivatives, delta hedging, transaction costs, hedging error
Objavljeno v DKUM: 03.04.2017; Ogledov: 1186; Prenosov: 171
.pdf Celotno besedilo (662,21 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

4.
POSLOVNI PROCES REŠEVANJA ŠKOD IN REORGANIZACIJA ŠKODNEGA PROCESA V ZAVAROVALNICI
Jelka Kobovc, 2016, diplomsko delo

Opis: Tema diplomskega dela je poslovni proces reševanja škod in reorganizacija škodnega procesa v zavarovalnici. Namen diplomskega dela je prikaz prenovljenih poslovnih procesov na področju škod v zavarovalnici in prikaz njihovih učinkov. Prikazali smo, kakšen vpliv je imela reorganizacija in optimizacija poslovanja na procese reševanja škod v zavarovalnici. Poslovni proces je opredeljen kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev. Reorganizacija pomeni preurejanje, vnašanje sprememb, naredimo jo takrat, ko nismo zadovoljni z veljavno organizacijsko strukturo ali s pretokom podatkov. Pri optimizaciji gre za kombinacijo racionalizacije in reorganizacije, saj z optimizacijo odpravljamo različne administrativne in tehnološke ovire in poenostavljamo procese dela. Racionalizacija je rezultat optimizacije in pomeni pocenitev poslovanja. V praktičnem delu naloge so predstavljeni procesi pri reševanju avtomobilskih škod v določeni zavarovalnici pred in po reorganizaciji v družbi. Iz prikazane neposredne primerjave procesov so razvidni učinki reorganizacije.
Ključne besede: poslovni proces, reorganizacija, optimizacija, racionalizacija, zavarovalništvo, reševanje škod
Objavljeno v DKUM: 17.06.2016; Ogledov: 961; Prenosov: 116
.pdf Celotno besedilo (1,14 MB)

5.
Financial derivatives trading and delta hedging
Miklavž Mastinšek, 2011, izvirni znanstveni članek

Opis: In financial derivatives markets different strategies for reduction of risk can be applied. This is especially important in times of financial crisis when more regulation of trading with risky instruments is needed. In this article the well known technique of delta hedging used in derivatives markets is considered. It is shown that for the appropriately adjusted delta the average hedging loss and the expected transaction costs can be reduced.
Ključne besede: finančni instrumenti, izvedeni finančni instrumenti, hedging, transakcije, stroški
Objavljeno v DKUM: 10.07.2015; Ogledov: 1121; Prenosov: 43
URL Povezava na celotno besedilo

6.
7.
8.
9.
10.
Iskanje izvedeno v 2.84 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici