SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 50
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
1.
MULTIFAKTORSKI MODEL KREDITNEGA TVEGANJA BANČNEGA PORTFELJA
Sandra Soršak, 2010, diplomsko delo

Opis: V zadnjih desetletjih je bilo veliko sredstev v najvecjih svetovnih bankah namenjenih razvoju internih modelov, ki bi bolje ocenili financno tveganje ter dolocili potreben ekonomski kapital. Glavni namen diplomske naloge je predstaviti pomen kreditnega tveganja za portfelj bancnih ustanov. Posebna pozornost je namenjena multifaktorskemu modelu, ki sta ga razvila Thomas C. Wilson in korporacija McKinsey & Company, ki z ekonometricnim pristopom povezuje makroekonomske spremenljivke s kreditno boniteto posameznega komitenta.
Ključne besede: Bančna tveganja, kreditno tveganje, tveganje portfelja, multifaktorski model
Objavljeno: 23.08.2010; Ogledov: 1574; Prenosov: 151
.pdf Celotno besedilo (565,16 KB)

2.
OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA
Tjaša Ružič, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Kreditno tveganje je tveganje finančne izgube, ki je predvsem posledica dolžnikove nezmožnosti, da zaradi katerega koli vzroka ne izpolni svoje pogodbene ali finančne obveznosti. Tveganje ima dve razsežnosti, ali bodo sredstva vrnjena ali ne, ter ali bodo vrnjena v roku kot je dogovorjeno med kreditodajalcem in kreditojemalcem. Kreditno tveganje je z vidika nastanka potencialnih izgub najpomembnejše bančno tveganje, zato je njegovo učinkovito obvladovanje in upravljanje za poslovanje bank zelo pomembno. Poleg kreditnega tveganja poznamo še vrsto drugih tveganj kot so: deželno, likvidnostno, obrestno, pravno, operativno in druga. Dejavniki kreditnega tveganja, so podlaga na kateri lahko pričnemo ocenjevati kreditojemalčevo sposobnost vračila izposojenih sredstev in meriti kreditno tveganje. Dejavniki, ki vplivajo na kreditno tveganje so podjetje, okolje in panoga. Kreditno tveganje lahko razvrstimo na tri vrste podtveganj: tveganje izpostavljenosti banke, tveganje izterjave neplačanega dolga ter tveganje neizpolnjevanja obveznosti. Vse tri vrste podtveganj smo podrobneje pojasnili v 3 poglavju. Banke poskušajo na različne načine obvladovati kreditno tveganje, ki jih lahko delimo na obvladovanje in merjenje kreditnega tveganja. Ugotavljanje, merjenje in spremljanje kreditnega tveganja ter bančni nadzor je marsikje tudi že računalniško podprt. Banka z merjenjem tveganja določi mejo še sprejemljivega tveganja, ki ga je pripravljena prevzeti. Poznamo več načinov za obvladovanje in upravljanje omenjenega tveganja. To so: ugotavljanje bonitete in kreditne sposobnosti kreditojemalca, razvrščanje aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk, izpostavljenost banke, kreditne mape, pomen informacij v kreditnih poslih, kreditna analiza ter ocenjevanje in merjenje kreditnega tveganja. Zaradi treh osnovnih motivov banke je ocenjevanje omenjenega tveganja ključno, in sicer zaradi pravilnega zaračunavanja cene kredita, pravilnega določanja višine kredita in dobe kreditiranja ter pravilne ocene potencialne izgube. Bistven dejavnik za obvladovanje omenjenega tveganja je ugotavljanje bonitete kreditojemalca. Komitente banke razvrščajo v bonitetne razrede in predvsem na podlagi razreda določajo tudi zavarovanje kreditne naložbe. Kvaliteto svojega kreditnega portfelja in kreditna tveganja banke ocenjujejo na podlagi bonitetnih ocen komitenta. Z bonitetno oceno banka naredi oceno kvalitete komitenta in njegove sposobnosti, da bo izpolnjeval svoje obveznosti. Modeli za merjenje kreditnega tveganja se delijo na kvantitativni model ter kvalitativni model. Kvalitativni modeli so v primerjavi s kvantitativnimi modeli subjektivnega značaja, vendar kljub temu uporabno orodje za ocenjevanje kreditnega tveganja. Tveganje ocenjujejo z vidika faktorjev, ki so značilni za posamezne kreditojemalce (finančni vzvod, variabilnost dobička, ugled kreditojemalca,..) ter z vidika tržnih faktorjev, ki zadevajo vse kreditojemalce (višina obrestnih mer, poslovni cikel). Katero vrsto zavarovanja kredita bo zahtevala banka od komitenta je odvisno od številnih dejavnikov kot so stroški zavarovanja, kvalitete zavarovanja, namena in ročnosti kredita, vrste kreditojemalca ter drugih dejavnikov. Poznamo različne oblike zavarovanja kredita kot so bančna garancija, poroštvo, hipoteka, patronatska izjava, prenos v zavarovanje ter pristop k dolgu. Več kazalnikov opozarja, da se kreditno tveganje razmeroma hitro povečuje tudi v slovenskem bančnem sektorju. En od kazalnikov je naraščanje zamud komitentov pri poravnavanju obveznosti do bank, povečanje deleža nedonosnih terjatev, višja pokritost terjatev z oslabitvami ter prehajanje iz najvišjih bonitetnih skupin A in B v skupino C. Kreditno tveganje je naraslo tudi na podlagi izpostavljenosti tujcem, pri katerih je delež zamud nad 90 dni v vseh zamudah te skupine komitentov v primerjavi z drugimi skupinami komitentov najvišja. Visok finančni vzvod imajo dejavnosti kot so gradbeništvo, promet, skladiščenje in poslovanje z nepremičninami. V letu 2009
Ključne besede: tveganje, kreditno tveganje, obvladovanje tveganj, kreditna analiza, zavarovanje tveganj, stabilnost bančnega sektorja, upravljanje s tveganji
Objavljeno: 09.11.2011; Ogledov: 2922; Prenosov: 362
.pdf Celotno besedilo (575,08 KB)

3.
VALČNA ANALIZA SISTEMATIČNEGA TVEGANJA, MODELA CAPM IN DOLGOROČNEGA SPOMINA V DONOSNOSTIH DELNIŠKIH TRGOV SLOVENIJE, ČEŠKE IN MADŽARSKE
Silvo Dajčman, 2012, doktorska disertacija

Opis: Delniških trgi Slovenije, Češke in Madžarske nosijo nekatera skupna obeležja (na primer: relativna majhnost in kratka postkomunistična preteklost, relativno majhna tržna kapitalizacija družb na teh trgih, podobni negativni učinki globalne finančne krize, skupno holdinško lastništvo borz), a tudi razlike, pomembne z vidika mednarodnih investitorjev na teh delniških trgih (večja vloga tujih investitorjev na češkem in madžarskem delniškem trgu, kakor pa na slovenskem; promet z delnicami in likvidnost na slovenski delniški borzi je neprimerljivo manjša kot na češki ali madžarski). V disertaciji smo iskali podobnosti in razlike med preučevanimi delniškimi trgi, pomembne za mednarodne investitorje na na teh trgih, ki zahtevajo bolj poglobljeno, ekonometrično analizo, zlasti: i) prisotnost/odsotnost dolgoročnega spomina v časovnih serijah donosnosti delnic in delniških indeksov in s tem povezano vprašanje (šibke) učinkovitosti delniških trgov; ii) (ne)veljavnost modela dolgoročnega vrednotenja (finančnih) sredstev (CAPM), v odvisnosti od časovnega horizonta (oziroma časovne skale) naložb; iii) jakost in časovna dinamika medsebojne povezanosti donosnosti med delniškimi trgi teh držav in z razvitimi delniškimi trgi Evrope. Na osnovi rezultatov testov dolgoročnega spomina (KPSS testa in testov enotskega korena, Geweke in Porter-Hudak (GPH) metode in valčne metode navadnih najmanjših kvadratov (WOLS)) smo ugotovili, da je v časovni seriji donosnosti indeksa slovenskega delniškega trga in nekaterih delnic, kotirajočih na tem trgu, prisoten dolgoročni spomin. Dolgoročni spomin ni bil ugotovljen v donosnostih indeksov madžarskega in češkega delniškega trga ter večine preučevanih delnic, kotirajočih na teh trgih. Različne metode izračuna parametra dolgoročnega spomina ne vodijo do razlik v sklepu. Na osnovi teh rezultatov zatrjujemo, da je slovenski delniški trg neučinkovit, madžarski in češki delniški trg pa sta učinkovita v šibkem smislu. Izračun dinamičnih ocen parametrov dolgoročnega spomina kaže, da slednji ni stabilen, temveč se s časom spreminja. Večskalna veljavnost modela CAPM za preučevane delniške trge je preverjena na osnovi modifikacije metodologije Fame in MacBetha. V prvem koraku te modificirane metodologije je z valčno metodo ocenjena večskalna beta delnic, kotirajočih na teh trgih. V drugem koraku se z metodo posplošenih momentov preverja veljavnost štirih hipotez CAPM. Rezultati kažejo, da sistematično tveganje, oziroma bete delnic, kotirajočih na preučevanih delniških trgih, ni stabilno in je večskalni pojav. Na osnovi rezultatov preverjanja hipotez CAPM sklepamo, da so dokazi o veljavnosti CAPM za delniške trge Slovenije, Madžarske in Češke šibki. Najpogosteje zavrnjena je hipoteza ničelne vrednosti Jensenove alfe in zadostnosti bete kot edinega dejavnika določanja (presežne) donosnosti delnic. Povezanost med delniškimi trgi Slovenije, Češke in Madžarske med seboj kot tudi z razvitimi delniškimi trgi v Evropi (z nemškim delniškim trgom, britanskim, francoskim in avstrijskim trgom) smo ugotavljali z jakostjo sogibanja donosnosti teh delniških trgov. V ta namen smo uporabili več orodij analize (enostavno analizo linearne povezanosti delniških trgov (Pearsonov koeficient korelacije), Grangerjevo analizo vzročnosti, valčno korelacijsko analizo po posameznih skalah, navzkrižno valčno korelacijsko analizo ter DCC-GARCH analizo dinamične pogojne korelacije več spremenljivk) in ugotovili, da je slovenski delniški trg manj povezan z ostalimi evropskimi (s češkim, madžarskim, avstrijskim, francoskim, nemškim in britanskim) delniškimi trgi, kakor pa to velja za madžarski in češki delniški trg. Jakost sogibanja donosnosti delniških trgov v preučevanem obdobju (t.j. v obdobju 1997–2010) se je povečala. Finančne krize, zlasti svetovna finančna kriza, so kratkoročno vplivale na povečano sogibanje donosnosti slovenskega, madžarskega in češkega delniškega trga z ostalimi preučevanimi del
Ključne besede: delniški trgi, dolgoročni spomin, CAPM, povezanost med delniškimi trgi, valčki, GARCH, posplošena metoda momentov
Objavljeno: 20.09.2012; Ogledov: 1850; Prenosov: 285
.pdf Celotno besedilo (5,30 MB)

4.
BANČNO KREDITIRANJE PODJETIJ V SLOVENIJI
Katja Edelbaher, 2014, diplomsko delo

Opis: Za uspešno sodelovanje banke in podjetij je potrebno uskladiti dvoje nasprotujočih se interesov: interes podjetja, ki želi pridobiti kar najcenejše vire financiranja, in interes banke, ki želi doseči čim večji dobiček, s čim manjšim tveganjem oziroma ustreznim zavarovanjem. Diplomski projekt z naslovom Bančno kreditiranje podjetij v Sloveniji v teoretičnem delu obravnava kreditne storitve banke, vrste kratkoročnih in dolgoročnih kreditov podjetjem, ter cilje bank pri kreditiranju podjetij. Nadalje obravnava značilnosti poslovnega odnosa med podjetjem in banko, vpliv bonitete na pridobitev kredita in opis zavarovanj bančnih kreditov. V zadnjem delu diplomskega projekta smo analizirali bančno kreditiranje podjetij od leta 2004 do 2013 v Sloveniji, spreminjanje števila bank in hranilnic, značilnosti odobrenih kreditov v povezavi s gospodarskimi razmerami, obseg odobrenih bančnih kreditov podjetjem, spreminjanje cene kreditov po posameznem letu in bančno kreditiranje po dejavnostih, pri čemer smo izpostavili predelovalne dejavnosti, gradbeništvo in trgovino.
Ključne besede: banke, kredit, kreditiranje podjetij, kreditno tveganje, kreditna sposobnost, zavarovanje kredita
Objavljeno: 26.11.2014; Ogledov: 529; Prenosov: 120
.pdf Celotno besedilo (469,95 KB)

5.
RAZVOJ INVESTICIJSKEGA BANČNIŠTVA V SLOVENIJI
Vid Lešnik, 2014, diplomsko delo

Opis: Delo diplomskega seminarja podrobneje obravnava trg investicijskega bančništva v Sloveniji. S pomočjo izbranih obdobij nudi tudi prelet zgodovine slovenskega bančništva. Jasno je prikazano, kaj bančništvo v Sloveniji zakonsko predstavlja in s čim vse se banke lahko ukvarjajo. Prikazane so tudi največje investicijske banke na svetu glede na dobljene provizije in trenutna gospodarska situacija, v kateri se nahajajo. V empiričen del je vključenih pet največjih bank v Sloveniji glede na tržni delež. Prikazana je primerjava med njimi, glede na prihodke iz naslova investicijskega bančništva. Prav tako je posebej predstavljena primerjava prihodkov iz naslova svetovanja podjetjem. Obravnavano je obdobje med leti 2007 in 2013, tako da prikazuje dinamiko pred globalno finančno in dolžniško krizo in v času trajanja le-te. Prihodki investicijskega bančništva v Sloveniji so v času globalne finančne in dolžniške krize močno padli in ne predstavljajo večjega deleža v celotnem poslovanju bank. Kljub temu, je investicijsko bančništvo izjemno pomemben del bančnega sistema in gospodarstva nasploh.
Ključne besede: Investicijsko bančništvo, zakon o bančništvu, razvoj bančništva, svetovanje podjetjem.
Objavljeno: 04.12.2014; Ogledov: 658; Prenosov: 91
.pdf Celotno besedilo (12,53 MB)

6.
7.
8.
Evro kot mednarodna valuta : delo diplomskega seminarja
Danijela Puh, 2009, diplomsko delo

Ključne besede: valuta, evro, Evropska unija, mednarodni finančni trg, monetarna politika
Objavljeno: 30.05.2012; Ogledov: 806; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (497,18 KB)

9.
10.
Iskanje izvedeno v 0.16 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici