SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 43
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
STOHASTIČNO MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DNEVNEM TRGU Z UPORABO ORNSTEIN-UHLENBECKOVIH PROCESOV
Branko Knežević, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V začetku devetdestih let 20. stoletja je prišlo do deregulacije mnogih trgov elekrične energije po vsem svetu. Zaradi teh sprememb je električna energija postala tržno blago. Ta zaradi svojih omejitev v shranjevanju in transportu predstavlja edistveno obliko blaga. To se kaže tudi v načinu po katerem trgovanje z električno energijo poteka. Udeleženec lahko na trgu povprašuje po zelo različnih produktih. Med drugim trgovanje z električno energijo poteka na dnevnem trgu, na katerem udeleženci sklepajo pogodbe za dobavo v neposredno prihajajočem dnevu. Poznavanje gibanje cene električne energije na dnevnem trgu je za vsakega udeleženca na trgu zelo pomembno. V diplomski nalogi je opisan način vrednotenja nestandardnih produktov, torej produktov s katerimi na borzah ni mogoče trgovati. Osnovna predpostavka takega vrednotenja je poznavanje dinamike cen na dnevnem trgu. Predstavljen je stohastičen model za modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu. Še pred tem so opisane temeljne značilnosti teh cen, kot so trend, sezonskost, vračanje k srednji vrednosti, konice. Posebna značilnost teh cen je tudi avtokorelacijska funkcija, ki jo je mogoče zelo lepo opisati z linearno kombinacijo eksponentnih funkcij. V diplomski nalogi predstavljen model temelji na Ornstein-Uhlenbeckovih procesih, v katerih naključna gibanja modeliramo z Brownovimi gibanji in semimartingali. Končen model je produkt multiplikativne sezonske funkcije in vsote dveh Ornstein-Uhlenbeckovih procesov, v katerih naključna gibanja povzočata Brownovo gibanje in sestavljen Poissonov proces. Predstavljena je metoda za filtriranje konic iz časovne vrste cen dnevnega trga, katere rezultat sta temeljni signal in signal konic. Iz teh signalov z metodami, ki so tudi predstavljene, ocenimo parametre modela. Matematično ozadje modela je predstavljeno v dodatkih A in B. Izkaže se, da se simulacije cen s takim modelom obnašajo podobno kot cene same v smislu, da se simulirane cene gibljejo v mejah kot realizirane cene. Pri tem je vredno poudariti, da v modelu kot fiksen parameter nastopa le en podatek o realizirani ceni. S takim modelom je mogoče modelirati dinamiko cen, ne pa jih tudi na dolgi rok napovedovati.
Keywords: dnevni trg električne energije, cena električne energije na dnevnem trgu, Ornstein-Uhlenbeckovi procesi, Brownovo gibanje, semimartingal, sestavljen Poissonov proces, filtriranje
Published: 06.07.2009; Views: 2807; Downloads: 227
.pdf Full text (1,17 MB)

2.
Računanje kreditov
Maja Vučko, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je raziskati računanje kreditov in uporabnost matematičnih orodij pri računanju le-teh. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh delov. V prvem delu so podane splošne lastnosti zaporedij, aritmetično in geometrijsko zaporedje. Nadalje so predstavljene lastnosti vrst. V drugem delu sledi opredelitev pojmov, povezanih z računanjem kreditov (obresti, obrestna mera, obrestni račun). Poudarek je na izdelavi amortizacijskih oziroma odplačilnih načrtov. Upoštevali smo obe možnosti odplačevanja kredita: anuitetni in obročni način. V zadnjem delu smo predstavili praktični primer računanja kreditov. Izdelali smo odplačilni načrt za najeti kredit: izbrali smo vrsto kredita in znesek kredita, določili mesečno anuiteto in izbrali ustrezno obrestno mero. Za posamezno kapitalizacijsko obdobje smo nato izračunali obresti, razdolžnine in ostanke dolgov. Izračune smo primerjali z informativnim izračunom odplačilnega načrta, ki smo ga naredili na spletnih staneh NKBM. Za konec smo na primeru dveh izbranih bank (NLB in NKBM) naredili primerjavo informativnih izračunov za stanovanjski kredit. Določili smo znesek kredita in odplačilno dobo. Zanimala nas je mesečna anuiteta, ki bi jo morali plačevati ob najemu izbranega kredita.
Keywords: Zaporedja, aritmetično zaporedje, geometrijsko zaporedje, obrestni račun, kredit, amortizacijski načrt.
Published: 01.10.2009; Views: 2920; Downloads: 278
.pdf Full text (415,01 KB)

3.
LASTNE VREDNOSTI IN NEHOMOGENE MARKOVSKE VERIGE
Janja Karo, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori predvsem o homogenih markovskih verigah in njihovi konvergenci k stacionarni porazdelitvi. V začetnem poglavju je omenjenih nekaj nazornih primerov uporabe in osnovne informacije o homogenih markovskih verigah, kot so stohastični procesi, matrike prehoda, različna stanja, stacionarna porazdelite, ergodičnost,.... Sledijo definicije in uporabni rezultati s področja lastnih vrednosti in lastnih vektorjev. Uvodni del pa zaključuje pomemben izrek o konvergenci k stacionarni porazdelitvi homogene markovske verige. V nadaljevanju sledi formulacija Perron-Frobeniusovega izreka, uporaba lastne strukture matrike prehoda ergodične homogene markovske verige v končnem prostoru stanj pri določanju hitrosti konvergence k stacionarni porazdelitvi, ki pa je enaka po absolutni vrednosti drugi največji lastni vrednosti in nekateri načini določanja njene spodnje in zgornje meje. V zadnjem poglavju pa se soočimo s kompleksnejšim konceptom, in sicer nehomogenimi markovskimi verigami in pogoji za določitev krepke in šibke ergodičnosti.
Keywords: Homogene markovske verige, nehomogene markovske verige, Perron-Frobeniusov izrek, stacionarna porazdelitev, ergodičnost.
Published: 17.11.2009; Views: 2142; Downloads: 267
.pdf Full text (334,86 KB)

4.
BILINEARNE FORME
Samanta Ribič, 2010, undergraduate thesis

Published: 24.02.2010; Views: 1741; Downloads: 106
.pdf Full text (762,22 KB)

5.
SIMETRIJE RAVNINSKIH LIKOV
Boštjan Strelec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu najprej predstavimo osnovne definicije teorije grup, ki jih potrebujemo skozi celotno diplomsko delo. Nato nekaj povemo o rotacijah v R^2 in R^3 okrog izhodišča in ortogonalnih matrikah. V naslednjih štirih poglavjih študiramo simetrijo ravninskih likov s pomočjo grupe togih gibanj v ravnini. Opišemo grupo M vseh togih gibanj v ravnini ter končne in diskretne grupe gibanj, temu pa sledita dva izreka in sicer izrek o fiksni točki in izrek, da je vsako togo gibanje, translacija, rotacija, zrcaljenje, drsno zrcaljenje. V poglavju Abstraktna simetrija se srečamo s pojmi avtomorfizem, stabilizator in orbita. V nadaljevanju vpeljemo kvocientno grupo in obravnavamo operacijo na odsekih ter zapišemo formulo preštevanja. V zadnjih dveh poglavjih predstavimo permutacijsko upodobitev grupe in formulo preštevanja za klasifikacijo končnih podgrup rotacijske grupe SO3.
Keywords: grupa, togo gibanje, grupe gibanj, diskretne grupe gibanj, delovanje, končne podgrupe rotacijske grupe.
Published: 11.02.2010; Views: 2515; Downloads: 230
.pdf Full text (1,62 MB)

6.
UPODOBITVE GRUP
Maja Adanič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu najprej predstavimo osnovne definicije teorije grup, ki jih potrebujemo skozi celotno diplomsko delo. Sledi definicija upodobitve grupe, ki pravi, da je upodobitev grupe G nad vektorskim prostorom V homomorfizem iz grupe G v linearno grupo GL(V). Nato povemo nekaj o G-invariantnih upodobitvah in unitarnih prostorih ter zapišemo, da je unitarna upodobitev homomorfizem iz grupe G v unitarno grupo Un(â„‚). Nadalje sledi izrek, da je vsaka končna podgrupa grupe GLn(â„‚) konjugirana k podgrupi unitarne grupe in da je vsaka matrična upodobitev končne grupe G konjugirana k unitarni upodobitvi. V nadaljevanju vpeljemo kompaktne grupe in dokažemo izrek, da sta unitarna in ortogonalna grupa kompaktni. V poglavju Nerazcepne upodobitve pokažemo, da je vsaka upodobitev končne grupe G direktna vsota nerazcepnih upodobitev. Prav tako je v diplomi dokazan izrek, da je vsaka nerazcepna upodobitev grupe G enodimenzionalna, če je G Abelova grupa. V nadaljevanju obravnavamo značaj upodobitve grupe. Značaj je funkcija χ, ki slika iz grupe G v â„‚ in je sled matrične upodobitve. S pomočjo nekaterih primerov predstavimo tabelo značajev. Na koncu predstavimo upodobitev grupe SU2 in s pomočjo te grupe dokažemo dejstva, ki so veljala za končne grupe, tudi za kompaktne grupe.
Keywords: končne grupe, kompaktne grupe, upodobitve grup, unitarne upodobitve, značaji upodobitev.
Published: 13.05.2010; Views: 1885; Downloads: 189
.pdf Full text (330,45 KB)

7.
TESTIRANJE STATISTIČNIH HIPOTEZ
Jernej Mauko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni najpomembnejši statistični testi. Na začetku so razloženi osnovni pojmi statistike, ki so potrebni za razumevanje celotnega diplomskega dela. V nadaljevanju je opisano kako potekajo statistični testi, kjer smo se osredotočili na napake, ki se pojavljajo pri testiranju statističnih hipotez ter na stopnjo značilnosti testa. V osrednjem delu so predstavljeni najpomembnejši preizkusi značilnosti. Najprej je predstavljen postopek, s katerim smo predstavili statistične teste, nato smo poglavje razdelili na dva dela. V prvem delu so predstavljeni najpomembnejši parametrični preizkusi značilnosti: testiranje populacijskega povprečja, standardnega odklona, populacijskega deleža, enakosti populacijskih povprečij za dva odvisna in dva neodvisna vzorca, homogenosti varianc, korelacijskega koeficienta, analiza variance (ANOVA). V drugem delu pa so predstavljeni najpomembnejši neparametrični preizkusi značilnosti: prilagoditevni hi-kvadratov test, test z znaki, Wilcoxonov test z rangi, Mann-Whitneyev test, preizkus neodvisnoti s kontingenčno tabelo, Spearmanova korelacija rangov, Friedmanov test in Kruskal-Wallisov test. Za vsak test smo navedli tudi zgled, za katerega smo pri obdelavi podatkov uporabili statistični program SPSS.
Keywords: testiranje statističnih hipotez, parametrični statistični testi, neparametrični statistični testi.
Published: 13.05.2010; Views: 9595; Downloads: 2625
.pdf Full text (371,97 KB)

8.
PARADOKSI V VERJETNOSTI
Jana Grosman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga opisuje klasične paradokse iz teorije verjetnosti. V uvodnem poglavju so predstavljene osnovne definicije teorije verjetnosti in pojmi, ki so uporabljeni v nadaljevanju. Predvsem so to naključne spremenljivke, ki zraven definicije vsebujejo še primere pomembnih porazdelitev, in številske karakteristike. Naslednjih štirinajst poglavij zajema klasične paradokse iz teorije verjetnosti, in sicer: paradoks kockanja, De Méréov paradoks, paradoks delitve, paradoks o neodvisnosti, paradoks igre bridge, pradoks o obdarovanju, St. Petersburški paradoks, paradoks o smrtnosti, paradoks o Bernoullijevem zakonu velikih števil, De Moivreov paradoks, Bertrandov paradoks, paradoks o teoriji iger Bayesov paradoks in paradoks vejitvenih procesov. Vsako poglavje se začne s kratko zgodovino paradoksa ali omeni znanstvenike, ki so sodelovali pri razvoju paradoksa, od njegovega izvora pa vse do rešitve. Sledi opis paradoksa oz. problem, ki ga paradoks obravnava, nato pa je nazorno prikazana rešitev paradoksa. Nekatera poglavja vsebujejo tudi opombe, ki se največkrat nanašajo na podobne probleme, kot jih zastavlja paradoks.
Keywords: verjetnost, paradoks, naključna spremenljivka
Published: 07.07.2010; Views: 1889; Downloads: 173
.pdf Full text (270,29 KB)

9.
REGRESIJSKA ANALIZA
Andreja Korenjak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena regresijska analiza s poudarkom na linearni regresiji in večkratni regresiji. Na začetku sta v poglavju osnovni pojmi opisani korelacijska analiza in analiza variance, ki sta pomembni za razumevanje diplomskega dela. V nadaljevanju je predstavljen regresijski model. Nato sta v osrednjem delu predstavljeni dve poglavji: linearna regresija in večkratna regresija. V prvem je opisana metoda najmanjših kvadratov, ki je pomembna za pridobivanje ocen regresijskih parametrov. Predstavljen je tudi model in preverjanje podatkov, ter osnovni statistični podatki (standardna napaka modela, tabela analize variance, determinacijski koeficient, statistiki F in T, ki sta pomembni za testiranje ničelnih hipotez). V drugem je predstavljen postopek, kako priti do ocen parametrov, ter model in preverjanje podatkov. Obe poglavji sta podprti z zgledi, za katere je bil pri obdelavi podatkov uporabljen statistični program SPSS. V nadaljevanju so opisani praktični premisleki v regresijski analizi z izbiro regresijske enačbe, eksperimentalnimi cilji in selektivno metodo. Nato je predstavljena še uporaba regresijske analize, ki temelji na obliki regresijske enačbe ter na ocenjevanju in napovedovanju. Na koncu je z zgledoma predstavljena še nelinearna regresija.
Keywords: linearna regresija, večkratna regresija, nelinearna regresija, analiza variance
Published: 08.07.2010; Views: 9955; Downloads: 3235
.pdf Full text (335,36 KB)

10.
ANTISIMETRIČNE MATRIKE
Gregor Ambrož, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz treh poglavij. V prvem poglavju predstavimo osnovne pojme matrik in njihove definicije. Nato podrobneje opišemo računske operacije med njimi in jih ponazorimo z zgledi. Nazadnje predstavimo tudi determinanto matrike in njene lastnosti, lastne vrednosti in Jordanovo kanonično formo matrike. V naslednjem poglavju se posvetimo simetričnim matrikam. Najprej opišemo definicijo simetrične matrike, nato spoznamo njene osnovne lastnosti. Vsako lastnost ponazorimo z zgledom. Na koncu drugega poglavja se usmerimo tudi k definitnosti in semidefinitnosti simetričnih matrik. V uvodu tretjega poglavja predstavimo antisimetrične matrike. Nadaljujemo z osnovnimi izreki, ki jih dokažemo in ponazorimo z zgledi. V tem poglavju vpeljemo tudi ostale izreke in definicije, ki so povezane z antisimetričnimi matrikami. Poglavje zaključimo s primerjavo simetričnih in antisimetričnih matrik, ki smo jih zasledili skozi celotno drugo in tretje poglavje diplomskega dela.
Keywords: Simetrične matrike, antisimetrične matrike, definitnost, semidefinitnost.
Published: 09.07.2010; Views: 1996; Downloads: 172
.pdf Full text (331,49 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica