1.
META-HEVRISTIČNO ISKANJE OPTIMALNE TRGOVALNE STRATEGIJE ZA BORZO BITSTAMPGregor Flajs, 2016, diplomsko delo
Opis: V diplomski nalogi smo s pomočjo meta-hevristike razvili algoritem, ki je sposoben v polinomskem času poiskati optimalne vrednosti parametrov trgovalnih tehničnih indikatorjev, z namenom, da bi dobili trgovalno strategijo za izmenjavo bitcoinov na borzi Bitstamp, ki bi prinašala pozitiven donos. Predstavili smo kaj je bitcoin in elektronsko borzo Bitstamp. Nato smo na kratko predstavili osnovne pojme tehničnega trgovanja na borzah. V nadaljevanju smo opredelili pojem meta-hevristika in opisali najbolj pogoste metode meta-hevristike in algoritme. Sledi genetski algoritem ki smo ga razvili za iskanje trgovalne strategije. Za konec pa smo še prikazali najboljšo strategijo, ki jo je algoritem našel.
Ključne besede: bitcoin, bitstamp, meta-hevristika, genetski algoritmi, trgovalna strategija
Objavljeno v DKUM: 27.09.2016; Ogledov: 6415; Prenosov: 115
Celotno besedilo (1,43 MB)
