1. Statistika in uvod v regresijske modele v Matlabu pri optimizaciji logističnih procesov : učbenikDejan Dragan, 2014, univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo Ključne besede: statistika, univariantna statistika, regresijski modeli, linearni regresijski modeli, Matlab, optimizacija, logistični procesi, stohastični procesi, logistika, učbeniki
Objavljeno v DKUM: 20.11.2024; Ogledov: 0; Prenosov: 8
 Celotno besedilo (51,12 MB)
Gradivo ima več datotek! Več... |
2. Ocenjevanje modelov preživetja in stohastično modeliranje dolgoživosti : na študijskem programu 2. stopnje MatematikaNika Flakus, 2024, magistrsko delo Opis: V magistrski nalogi predstavimo ocenjevanje modelov preživetja in stohastično modeliranje dolgoživosti, kar uporabljamo za analizo in razumevanje življenjske dobe.
V teoretičnem delu predstavimo osnovne definicije iz verjetnosti in statistike. Sledi opis aktuarskih podatkov o življenjski dobi in neparametrično ocenjevanje funkcije preživetja. Nato obravnavamo modele za ocenjevanje preživetja, kjer se poglobimo v Kaplan-Meierjev, Nelson-Aalenov in Coxov model.
V naslednjem poglavju se osredotočimo na stohastične modele dolgoživosti. Prvo predstavimo definicijo stohastičnega modela dolgoživosti, nato se osredotočimo na Lee-Carterjev model ter izvirni in M7 Cairns-Blake-Dowdov model.
V praktičnem delu je prikazana uporaba vseh modelov, ki so predstavljeni v magistrskem delu, na konkretnih podatkih. Uporaba modelov ocenjevanja preživetja je predstavljena s pomočjo SPSS-a in Excela, medtem, ko so stohastični modeli dolgoživosti predstavljeni v programski kodi jezika $R$.
Ključne besede: analiza preživetja, krnjeni podatki, krivulja preživetja, stohastični procesi, Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Cox, Lee-Carter, CBD.
Objavljeno v DKUM: 14.11.2024; Ogledov: 0; Prenosov: 25
Celotno besedilo (2,80 MB) |
3. Modeli več stanj za življenjska zavarovanja : na študijskem programu 2. stopnje MatematikaPolona Kren, 2024, magistrsko delo Opis: V magistrskem delu so predstavljeni modeli več stanj za življenjska zavarovanja. Delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in praktični del.
V teoretičnem delu so najprej predstavljene osnovne definicije iz verjetnosti in statistike. Nato je opisana osnovna aktuarska notacija in definirana jakost smrtnosti. Sledi predstavitev osnovnih modelov več stanj in predpostavk, vezanih nanje. Prikazana je izpeljava formul za verjetnosti prehoda ob znanih jakostih prehodov. Opisan je tudi izračun aktuarskih sedanjih vrednosti, izračun premije in vrednotenje polic takšnih modelov. Na koncu je še predstavljen način oblikovanja rezervacij življenjskih polic.
V praktičnem delu je prikazano, kako lahko ob znanih jakostih prehoda zgradimo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. V programu Python pa je izračunana tudi neto premija za takšno zavarovanje (koda je podana v prilogi).
Ključne besede: življenjsko zavarovanje, zavarovalstvo, stohastični procesi, Markovske verige, premija
Objavljeno v DKUM: 08.07.2024; Ogledov: 113; Prenosov: 47
Celotno besedilo (1,71 MB) |
4. |
5. Wienerjev procesEva Laznik, 2022, diplomsko delo Opis: V zadnjih nekaj desetletjih so se svetovni finančni trgi sunkovito razcveteli na področju finančnih produktov, znanih kot izvedeni finančni instrumenti. Glavne vrste izvedenih finančnih instrumentov so nestandardizirane in standardizirane terminske pogodbe ter opcije, s katerimi se trguje na borzah po vsem svetu. V diplomskem delu smo največ pozornosti namenili opcijam in stohastičnim procesom. Različni modeli vrednotenja opcij izhajajo iz slučajnih procesov, imenovanih stohastični procesi. Wienerjev proces ali Brownovo gibanje je zvezni stohastični proces z zvezno slučajno spremenljivko, ki je osnova procesa, s katerim modeliramo gibanje cen delnic (geometrijsko Brownovo gibanje). Je temelj Itôve leme, ključnega procesa za določanje cen izvedenih finančnih instrumentov. Ti procesi so podlaga za razumevanje enačbe za določanje cen opcij, znane kot Black-Scholesova enačba, ki je predstavljala velik preboj v zgodovini ekonomije.
Ključne besede: izvedeni finančni instrumenti, opcije, borza, delnice, stohastični procesi, normalna porazdelitev, Brownovo gibanje, volatilnost, Wienerjev proces, Itôva lema
Objavljeno v DKUM: 13.10.2022; Ogledov: 643; Prenosov: 106
Celotno besedilo (4,36 MB) |
6. Razporejanje proizvodnje z metodami strojnega učenjaRobert Rupnik, 2016, magistrsko delo/naloga Opis: Procesi v kompleksnih proizvodnih okoljih postajajo vse bolj nepredvidljivi in se zaradi nenehnih spreminjajočih se zahtev odjemalcev v globalnem okolju čedalje hitreje spreminjajo. Podjetja so se tako že v preteklosti pričela podrobneje organizirati in so v procese vključevala pomagala za terminiranje proizvodnje posameznega izdelka. Danes so na trgu že zelo dodelani računalniško podprti programi, ki pa žal ne predstavljajo ustrezne rešitve v kompleksnih okoljih, kjer imamo opravka z masovnimi, stohastičnimi tokovi materialov.
V nalogi smo prikazali praktično uporabo aplikacije, izdelane z metodo strojnega učenja in genetskih algoritmov, v konkretnem proizvodnem okolju jeklarne SIJ Acroni d. o. o. Podjetje sestavljajo štiri enote, optimirali pa smo sklop strojev v eni izmed njih. Zaradi kompleksnosti proizvodnje izključno unikatnih izdelkov proces optimiranja v takem primeru preseže orodja klasičnega terminiranja kakor tudi človeško kombinatoriko. Reševanja izziva zmanjšanja zastojev smo se lotili z uporabo znanja s področja umetne inteligence in genetskih algoritmov. Razvili smo model za sklop strojev in izvedli njegovo validacijo s pomočjo dogodkovne simulacije. Genetske algoritme smo uporabili za iskanje optimalnega proizvodnega razporeda. V izvedeni preliminarni študiji smo ugotovili, da lahko z uporabo genetskih algoritmov čas proizvodnje skrajšamo v povprečju tudi za 4 %, kar pomeni velike časovne prihranke in za podjetje tudi nižje stroške obratovanja proizvodnje. Na ta način smo dokazali, da predstavljajo genetski algoritmi primerno metodo za optimiranje kompleksnih proizvodnih procesov, kar pripomore k večji produktivnosti proizvodnega procesa.
Ključne besede: strojno učenje, genetski algoritmi, optimiranje, stohastični procesi, planiranje (terminiranje) proizvodnega procesa, proizvodni management
Objavljeno v DKUM: 17.10.2016; Ogledov: 2227; Prenosov: 158
Celotno besedilo (3,25 MB) |
7. Operations Research : Quantitative Methoden zur EntscheidungsvorbereitungWerner Zimmermann, učbenik za višje in visoke šole Ključne besede: operacijsko raziskovanje, mrežno planiranje, mreže, linearno optimiranje, optimizacija, transport, linearno optimiranje, linearno programiranje, linearni modeli, stohastični procesi, kvantitativna analiza, nelinearno programiranje, modeli, poslovne odločitve, teorija odločitev, simplex metoda, matematična ekonomija, kombinatorika, učbeniki
Objavljeno v DKUM: 01.06.2012; Ogledov: 2670; Prenosov: 49
 Povezava na celotno besedilo |
8. Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte : mit 77 Abbildingen und 19 TabellenKlaus Sandmann, učbenik za višje in visoke šole Ključne besede: finančni trg, teorija, matematična ekonomija, finančna matematika, modeli, finančna analiza, obresti, obrestna mera, perspektive, čas, raziskovanje, časovne vrste, modeliranje, mednarodni finančni trg, stohastični procesi, teorija verjetnosti, valuta, finančni instrumenti, izvedeni finančni instrumenti, vrednotenje, finančna sredstva, opcije, terminsko poslovanje, delnice, finančna politika, investicijsko odločanje, učbeniki, vaje, rešitve, vprašalniki
Objavljeno v DKUM: 01.06.2012; Ogledov: 2141; Prenosov: 66
Povezava na celotno besedilo |
9. Vrednotenje opcij in aplikacija metode Monte Carlo : magistrsko deloKatja Jager, 2007, magistrsko delo Ključne besede: finančni trg, finančno poslovanje, Monte Carlo metoda, finančni instrumenti, matematična ekonomija, stohastični procesi, teorija verjetnosti, metodologija, modeli, finančna analiza, vrednostni papirji, izvedeni finančni instrumenti, opcije, regulacija, terminsko poslovanje, matematična statistika, strategija, matematični modeli, teorija racionalnih pričakovanj, hipoteze, vrednotenje, valuta, izvršba
Objavljeno v DKUM: 30.05.2012; Ogledov: 3117; Prenosov: 327
Celotno besedilo (606,05 KB) |
10. Uporabnost tehnične in temeljne analize pri načrtovanju investicij/dezinvesticij v delnice nemških družb : diplomsko deloAleš Leyrer, 2008, diplomsko delo Ključne besede: vrednostni papirji, analiza poslovanja, delnice, tečaj, denarni tokovi, investicije, ekonomske analize, tehnika, metode, grafične metode, stohastični procesi, planiranje, trendi, vzorčenje, panoge dejavnosti, avtomobilska industrija, energetika, energetski sistemi, razvoj, delničarstvo, praksa, kazalniki, indikatorji, poslovanje, Nemčija, finančna sredstva, podjetje, formatiranje, uspešnost poslovanja, finančno poslovanje, poslovni rezultati, vrednotenje, vrednost, finančna analiza
Objavljeno v DKUM: 28.05.2012; Ogledov: 2161; Prenosov: 81
Celotno besedilo (1,77 MB) |
