| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 24
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
1.
MATEMATIČNO PROGRAMIRANJE IN TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE
Mojca Bračič, 2009, diplomsko delo

Opis: V tem diplomskem delu je predstavljena osnovna teorija matematičnih programov. V začetnem delu so zajeti predvsem pojmi in izreki v povezavi s konveksnimi in konkavnimi funkcijami na konveksni množici, ki vodijo do pomembnih ugotovitev, povezanih z lokalnimi in globalnimi ekstremi. Ti izreki so pomembni v matematičnem programiranju, saj nam ob določenih posebnih predpostavkah, kot sta konveksnost in linearnost, omogočajo preprostejše načine iskanja optimalne rešitve danega programa. Kot pomemben primer matematičnega programiranja je predstavljen linearen program in njegov dual. Opisan je postopek pretvorbe linearnega programa v dualni program in izrek o dualnosti, ki pravi, da imata primarni in dualni program enaki optimalni vrednosti kriterijske funkcije, če optimalna rešitev obstaja. Prav tako je opisana ekonomska vloga dualnih spremenljivk in z njimi povezane senčne cene. Predstavljeni so Kuhn-Tuckerjevi pogoji za optimalnost rešitve matematičnega programa, ki so potrebni pogoji za lokalni ekstrem in pri posebnih predpostavkah zadostni pogoji za globalni ekstrem. V drugem delu sledi kratka predstavitev trga električne energije in njegovih udeležencev. Predstavljeni so modeli proizvajalcev, odjemalcev, trgovcev in borza električne energije. Pomembni vprašanji, s katerima se proizvajalci, odjemalci in trgovci soočajo, sta, koliko energije kupiti (prodati) preko dvostranskih pogodb in koliko preko borze električne energije. Običajno se za daljše obdobje udeleženci odločijo za dvostranske pogodbe, ki zagotavljajo zadostno količino električne energije po nespremenjenih cenah, kar pa nujno ne prinaša maksimalnega dobička. V primerih povečanega povpraševanja oz. padca cen električne energije, pa se zatekajo k nakupu na organiziranem trgu. Opisani so matematični programi, ki maksimirajo dobiček posameznih udeležencev, glede na dane omejitve.
Ključne besede: matematično programiranje, linearno programiranje, dualni program, Kuhn-Tuckerjevi pogoji, senčne cene, elektroenergetski trg
Objavljeno: 22.04.2009; Ogledov: 2657; Prenosov: 364
.pdf Celotno besedilo (878,55 KB)

2.
3.
4.
METODE OPTIMIRANJA PROIZVODNJE
Jože Nemanič, 2009, diplomsko delo

Opis: Metode optimiranja se uporabljajo skozi celotno strukturo proizvodnega procesa. V diplomskem delu so predstavljene najbolj uporabljane metode linearnega programiranja (grafično reševanje, simpleks metoda, problem minimuma, dualni model, postoptimalna analiza in transportni problem), nelinearnega programiranja (metode za funkcije z eno ali več spremenljivkami in metode z in brez uporabe odvodov), simulacije in metoda Monte Carlo in teorija čakalnih vrst. Primerjava posameznih metod je predstavljena v diskusiji. Metode optimiranja proizvodnje določajo uspešnost proizvodnih sistemov, za katero so izrednega pomena. Prav zaradi tega bi jih bilo potrebno veliko bolj uvajati v samo proizvodno prakso. V prilogi so podani primeri uporabe posameznih metod.
Ključne besede: proizvodnja, optimizacija, linearno programiranje, nelinearno programiranje, simulacija, teorija čakalnih vrst
Objavljeno: 01.06.2009; Ogledov: 3381; Prenosov: 417
.pdf Celotno besedilo (8,70 MB)

5.
UPORABA STOHASTIČNEGA LINEARNEGA PROGRAMIRANJA ZA IMUNIZACIJO PORTFELJA
Dušanka Bratuša, 2011, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu je v začetnem delu predstavljeno linerano programiranje, ki se uporablja vsakodnevno pri optimizacijskih problemih. V nadaljevanju linearno programiranje obravnavamo stohastično, kar pomeni, da v problem vključimo faktor naključnosti. Pri tem reševanje linearnih programov ostaja prisotno, saj stohastične probleme preoblikujemo v deterministično obliko in rešujemo njegov deterministični ekvivalent, do katerega lahko pridemo po različnih poteh, glede na vrsto problema, ki ga rešujemo. Za reševanje stohastičnih problemov in na splošno optimizacijskih problemov se je na spletu oblikovalo veliko reševalcev, ki zahtevajo vhodne podatke v določenih formatih datotek. Zato sta v diplomskem delu opisana formata datotek MPS za zapis linearnega programa in SMPS za zapis stohastičnega linearnega problema, s pomočjo katerih opišemo določeni problem in ga posredujemo reševalcu, ki nam potem izpiše rešitev. V zadnjem delu pa je predstavljen model imunizacije portfelja, ki oblikuje strategijo strukturiranja portfelja, tako da se zavarujemo pred obrestnim tveganjem in je torej uporaben za vse finančne institucije, ki so izpostavljene obrestnemu tveganju. Delovanje modela je predstavljeno na konkretnih podatkih, rešitev pa poiskana s pomočjo Neos reševalca.
Ključne besede: Linearno programiranje, stohastično linearno programiranje, MPS format datoteke, SMPS format datoteke, imunizacija portfelja.
Objavljeno: 14.06.2011; Ogledov: 1910; Prenosov: 194
.pdf Celotno besedilo (597,65 KB)

6.
7.
8.
9.
10.
Iskanje izvedeno v 0.15 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici