1. Algoritem za iskanje binarnih sekvenc z nizko avtokorelacijo : diplomsko deloMiha Vuk, 2021, diplomsko delo Opis: V diplomskem delu predstavljamo algoritem za iskanje binarnih sekvenc z nizko avtokorelacijo. S tem algoritmom najdemo binarne sekvence najnižjih dokumentiranih avtokorelacijskih nivojev. Omenjeni algoritem se ponuja z učinkovitim delovanjem in enostavno implementacijo. Skozi diplomsko delo opišemo idejo, kakšna je strategija pristopa in zakaj, predpogoje ter delovanje. Predstavimo lastna opažanja in ugotovitve, do katerih smo prišli med razvojem in raziskovanjem ter prikažemo dobljene rezultate.
Ključne besede: algoritem, binarna sekvenca, avtokorelacija
Objavljeno v DKUM: 18.10.2021; Ogledov: 893; Prenosov: 61
 Celotno besedilo (1,04 MB) |
2. Ekonometrična analiza osebne potrošnje Slovenije, Belgije in ItalijeKatja Mohorko, 2019, diplomsko delo Opis: Osebna potrošnja je ena izmed ključnih makroekonomskih dejavnikov, saj je leta 2018 v EU namreč predstavljala več kot polovico celotnega BDP. Poleg predstavitve osebne potrošnje v Sloveniji, Belgiji in Italiji med leti 2003 in 2018, identificiramo tudi vpliv njenih faktorjev s pomočjo ekonometrične analize. Študija temelji na različnih oblikah prilagojene Keynesianske potrošne funkcije in z ekonometrično metodo najmanjših kvadratov (MNK) preverja statistično značilnost in primernost izbranih neodvisnih spremenljvk, realnega BDP, realne obrestne mere in odložene potrošnje gospodinjstev vsake države. Kot najprimernejši se pri vsaki izmed njih izkaže multipli linearni regresijski model z odloženo odvisno spremenljivko, za katerega preverimo veljavnost predpostavk normalne porazdelitve, multikolinearnosti, heteroskedastičnosti in avtokorelacije.
Ključne besede: osebna potrošnja, bruto domači proizvod, funkcija potrošnje, metoda najmanjših kvadratov, normalna porazdelitev, multikolinearnost, heteroskedastičnost, avtokorelacija
Objavljeno v DKUM: 11.12.2019; Ogledov: 1322; Prenosov: 128
Celotno besedilo (3,12 MB) |
3. MODELIRANJE POTROŠNE FUNKCIJE PRIMERJAVA MED SLOVENIJO, AVSTRIJO IN HRVAŠKORok Gornjak, 2016, diplomsko delo Opis: Raziskava in analiziranje končne potrošnje oz. potrošnje gospodinjstev spada med vedno aktualne teme z vidika makroekonomskega gibanja. V osnovi je potrošnja odvisna od večjega števila dejavnikov, končni vpliv na spremembo oz. na to, kaj se z njo dogaja, daje potrošnik s svojim obnašanjem, kar je posledica različnih sprememb. Za oceno potrošne funkcije in njeno testiranje smo izbrali tri različne modele potrošne funkcije, in sicer Keynesovo potrošno funkcijo, Brownovo potrošno funkcijo in funkcijo teorije permanentnega dohodka. Na podlagi ekonomske teorije smo v modele vključili spremenljivke, ki prikazujejo vrednost bruto domačega proizvoda potrošnje in odložene potrošnje. Funkcija, ki najbolje opisuje gibanje potrošnje, je bila izbrana Brownova potrošna funkcija. Po ekonometričnih testiranjih smo preverjali še heteroskedastičnost, multikolinearnost, avtokorelacijo ter test stabilnosti modela in regresijskih koeficientov. Ob oceni potrošne funkcije so v diplomsko delo zajeti tudi podatki ostalih makroekonomskih agregatov za opazovane države in Evropsko unijo kot celoto.
Ključne besede: potrošnja gospodinjstev, potrošna funkcija, bruto domači proizvod, heteroskedastičnost, multikolinearnost, avtokorelacija
Objavljeno v DKUM: 26.08.2016; Ogledov: 1640; Prenosov: 138
Celotno besedilo (1,85 MB) |
4. Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstahTadeja Kraner Šumenjak, Vilma Sem, 2011, pregledni znanstveni članek Opis: Eno od najpogosteje uporabljenih orodij za odkrivanje sprememb v časovnih vrstah je analiza trenda. Obstaja veliko parametričnih in neparametričnih testov za odkrivanje za odkrivanje značilnih trendov v časovnih vrstah. Slednji se pogosteje uporabljajo zaradi manjšega števila predpostavk potrebnihza njihovo izvedbo. Najpogosteje uporabljen test za odkrivanje značilnih trendov je Mann-Kendallov test, ki še vedno zahteva, da so vzorčni podatki neodvisni. Za odstranitev vpliva serialne korelacije v Mann-Kendallovem testu so bili vpeljani različni popravki in metode pred-beljenja. V članku je pregled najpogosteje uporabljenih pristopov za odkrivanje trenda v časovnih vrstah ob prisotnosti serialne korelacije ali brez nje. Na koncu so te metode uporabljene še na realnih podatkih.
Ključne besede: analiza trenda, metoda najmanjših kvadratov, Mann-Kendallov test, korelacijski koeficient, avtokorelacija, pred-beljenje
Objavljeno v DKUM: 10.07.2015; Ogledov: 1797; Prenosov: 254
Celotno besedilo (394,47 KB)
Gradivo ima več datotek! Več... |
