| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 1 / 1
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
BLACK-SCHOLESOV MODEL VREDNOTENJA OPCIJ
Damir Najvirt, 2010, diplomsko delo

Opis: V diplomski nalogi obravnavam Black-Scholesov model vrednotenja opcij, ki sta ga leta 1973 razvila Fisher Black in Myron Scholes. Black-Scholesov model je primeren za vrednotenje več vrst opcij, vendar pa v praksi prihaja do velikih razhajanj med vrednostjo opcije izračunano po Black-Scholesovem modelu in tržno ceno opcije. To razhajanje je že vrsto let podlaga raziskav, v katere se vključujejo tudi matematiki in fiziki. S stališča popularizacije fizike je predvsem zanimiva predpostavka modela, da je gibanje vrednosti delnic slučajen proces podoben difuziji, tako da lahko Black-Scholesovo enačbo rešimo po analogiji z difuzijsko enačbo.
Ključne besede: Brownovo gibanje, Stohastični procesi, Wienerjev proces, opcije, izvedeni finančni instrumenti, Black-Scholesov model, nestanovitnost, difuzija, Mertonov model difuzije s skoki.
Objavljeno: 11.11.2010; Ogledov: 3163; Prenosov: 357
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

Iskanje izvedeno v 0.04 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici