SLO | ENG

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 4 / 4
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
OCENJEVANJE KRIVULJE DONOSA ZA OBVLADOVANJE OBRESTNEGA TVEGANJA PRI UPRAVLJANJU S SREDSTVI IN OBVEZNOSTMI
Eva Lorenčič, 2016, magistrsko delo

Opis: Raziskava magistrskega dela se nanaša na upravljanje s sredstvi in obveznostmi (angl. asset-liability management, ALM) z osredotočenjem na obrestno tveganje. ALM je strateška disciplina, ki se ukvarja z merjenjem vpliva tveganj, ki izhajajo iz bančne knjige, na bilanco stanja; z napovedovanjem teh tveganj v različnih tržnih okoliščinah in ob različnih predpostavkah; in s sprejemanjem ukrepov za obvladovanje teh tveganj. Namen ALM je iskanje ravnovesja med nenaklonjenostjo tveganju in zaslužku premije za tveganje pri zavzemanju vsaj nekoliko tveganih pozicij (pri katerih se sredstva in obveznosti ne ujemajo popolnoma po ročnosti, obsegu, obrestni meri in datumih prilagoditve obrestne mere). Pri ALM gre za prevzemanje »preračunanih tveganj« pri opravljanju funkcije »transformacije« (financiranje dolgoročnih posojil s kratkoročnimi depoziti) z namenom zaslužka premije za tveganje oziroma realizacije dobička. Zaposleni v oddelku ALM svojo strategijo upravljanja s sredstvi in obveznostmi v veliki meri gradijo na pričakovanjih o prihodnjem gibanju terminske strukture obrestnih mer. V aplikativnem delu magistrske naloge se tako ukvarjamo z ocenjevanjem krivulje donosnosti brezkuponskih vrednostnih papirjev, ki je izhodiščna točka za vrednotenje denarnih tokov sredstev in obveznosti v bilanci stanja. Uporabimo dva modela – Nelson-Siegel in kubične zlepke (angl. cubic zlepkes) – za konstrukcijo krivulje donosa brezkuponskih vrednostnih papirjev. Poznavanje krivulje donosa brezkuponskih vrednostnih papirjev predstavlja temelj vrednotenja mnogih finančnih instrumentov (vrednostnih papirjev s fiksnim donosom, obveznic, izvedenih finančnih instrumentov itd.), s tem pa tudi osnovo vseh ALM modelov.
Ključne besede: Upravljanje s sredstvi in obveznostmi, obrestno tveganje, krivulja donosa, Nelson-Siegel, kubični zlepki.
Objavljeno: 14.06.2016; Ogledov: 294; Prenosov: 81
.pdf Celotno besedilo (1,75 MB)

2.
Odgovornost letalskega prevoznika za zamudo - analiza odločitev Sodišča EU
Frane Krpina, 2015, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga analizira sodne odločbe in sicer tiste, katere je sprejelo Sodišče Evropske Unije in s katerimi je odgovorilo na zastavljena vprašanja nacionalnih sodišč v zvezi z razlago določb in s tem pravnih pojmov Uredbe 261/2004. Sodišča so tista, ki prek sodne prakse skrbijo, da pravo sledi svojemu namenu in da popravi napake, ki so nastale pri sestavi omenjenih aktov. S sodnimi odločbami je sodišče Evropske Unije podalo novo razlago določbam Uredbe 261/2004 in s tem onemogočilo nacionalnim sodiščem, da bi interpretirala določbe po svoje. Dokončno je tudi potrdilo, da akti Evropske skupnosti, ki so namenjeni varovanju potnikov niso v nasprotju z Montrealsko konvencijo in da je potrebno dosledno spoštovati pravna načela. Potnikom je bilo z eno pomembnejših sodnih odločb omogočeno zahtevati oziroma uveljavljati pravico do odškodnine v primeru, da je bil potnikov let odpovedan ali pa da je prišlo do velike zamude, tj. tiste, ki je daljša od treh ur. Vse to pa bi bilo težko dokazati, če ne bi Sodišče Evropske Unije podalo razlago pojma »čas prihoda«.
Ključne besede: Montrealska konvencija, Uredba (ES) 261/2004, zamuda leta, odškodnina, čas prihoda, zadeva Sturgeon, zadeva IATA in ELFAA, zadeva Nelson, zadeva TUI Travel, zadeva Germanwings, zadeva Folkerts.
Objavljeno: 16.05.2016; Ogledov: 238; Prenosov: 45
.pdf Celotno besedilo (310,22 KB)

3.
Comparing Shakespeare`s Othello to Three Film Adaptations
Alenka Gomivnik, 2015, diplomsko delo

Opis: William Shakespeare's plays have had countless adaptations on stage and film, because his 16th century plays can still be made modern and interesting nowadays. They can be adapted to the modern world or played out in costumes and settings appropriate for their original contexts. This thesis will explore whether the temporal and cultural context alters the way the play is interpreted over decades. That is why the thesis will deal with three films: The Tragedy of Othello: The Moor of Venice, directed by Orson Welles, made in 1952; Othello, directed by Oliver Parker, made in 1995; and O, directed by Tim Blake Nelson, made in 2001. Each screenwriter and director has their own vision of a story they are trying to tell, whether it be an adaptation, appropriation or an original work. This thesis will explore whether the main theme of Othello remained intact across all three adaptations or whether, despite being changed to some extent, the adaptation can still be recognised as Othello.
Ključne besede: William Shakespeare, Othello, Iago, Desdemona, adaptation, appropriation, film, play, director, Orson Welles, Oliver Parker, Tim Blake Nelson, theme, cultural context, temporal context
Objavljeno: 04.01.2016; Ogledov: 411; Prenosov: 19
.pdf Celotno besedilo (921,60 KB)

4.
Testing the performance of cubic splines and Nelson-Siegel model for estimating the zero-coupon yield curve
Eva Lorenčič, 2016, izvirni znanstveni članek

Opis: Understanding the relationship between interest rates and term to maturity of securities is a prerequisite for developing financial theory and evaluating whether it holds up in the real world; therefore, such an understanding lies at the heart of monetary and financial economics. Accurately fitting the term structure of interest rates is the backbone of a smoothly functioning financial market, which is why the testing of various models for estimating and predicting the term structure of interest rates is an important topic in finance that has received considerable attention for many decades. In this paper, we empirically contrast the performance of cubic splines and the Nelson-Siegel model by estimating the zero-coupon yields of Austrian government bonds. The main conclusion that can be drawn from the results of the calculations is that the Nelson-Siegel model outperforms cubic splines at the short end of the yield curve (up to 2 years), whereas for medium-term maturities (2 to 10 years) the fitting performance of both models is comparable.
Ključne besede: Cubic splines, Nelson-Siegel, yield curve, zero-coupon bonds, term structure of interest rates
Objavljeno: 14.11.2017; Ogledov: 74; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (751,46 KB)

Iskanje izvedeno v 0.02 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici