| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 60
Na začetekNa prejšnjo stran123456Na naslednjo stranNa konec
1.
Ocenjevanje modelov preživetja in stohastično modeliranje dolgoživosti : na študijskem programu 2. stopnje Matematika
Nika Flakus, 2024, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi predstavimo ocenjevanje modelov preživetja in stohastično modeliranje dolgoživosti, kar uporabljamo za analizo in razumevanje življenjske dobe. V teoretičnem delu predstavimo osnovne definicije iz verjetnosti in statistike. Sledi opis aktuarskih podatkov o življenjski dobi in neparametrično ocenjevanje funkcije preživetja. Nato obravnavamo modele za ocenjevanje preživetja, kjer se poglobimo v Kaplan-Meierjev, Nelson-Aalenov in Coxov model. V naslednjem poglavju se osredotočimo na stohastične modele dolgoživosti. Prvo predstavimo definicijo stohastičnega modela dolgoživosti, nato se osredotočimo na Lee-Carterjev model ter izvirni in M7 Cairns-Blake-Dowdov model. V praktičnem delu je prikazana uporaba vseh modelov, ki so predstavljeni v magistrskem delu, na konkretnih podatkih. Uporaba modelov ocenjevanja preživetja je predstavljena s pomočjo SPSS-a in Excela, medtem, ko so stohastični modeli dolgoživosti predstavljeni v programski kodi jezika $R$.
Ključne besede: analiza preživetja, krnjeni podatki, krivulja preživetja, stohastični procesi, Kaplan-Meier, Nelson-Aalen, Cox, Lee-Carter, CBD.
Objavljeno v DKUM: 14.11.2024; Ogledov: 0; Prenosov: 9
.pdf Celotno besedilo (2,80 MB)

2.
Modeli več stanj za življenjska zavarovanja : na študijskem programu 2. stopnje Matematika
Polona Kren, 2024, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu so predstavljeni modeli več stanj za življenjska zavarovanja. Delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so najprej predstavljene osnovne definicije iz verjetnosti in statistike. Nato je opisana osnovna aktuarska notacija in definirana jakost smrtnosti. Sledi predstavitev osnovnih modelov več stanj in predpostavk, vezanih nanje. Prikazana je izpeljava formul za verjetnosti prehoda ob znanih jakostih prehodov. Opisan je tudi izračun aktuarskih sedanjih vrednosti, izračun premije in vrednotenje polic takšnih modelov. Na koncu je še predstavljen način oblikovanja rezervacij življenjskih polic. V praktičnem delu je prikazano, kako lahko ob znanih jakostih prehoda zgradimo zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. V programu Python pa je izračunana tudi neto premija za takšno zavarovanje (koda je podana v prilogi).
Ključne besede: življenjsko zavarovanje, zavarovalstvo, stohastični procesi, Markovske verige, premija
Objavljeno v DKUM: 08.07.2024; Ogledov: 113; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (1,71 MB)

3.
Ciklično barvanje ravninskih grafov : na študijskem programu 2. stopnje Matematika
Anja Šneider, 2024, magistrsko delo

Opis: V magistrski nalogi predstavimo napredek pri določitvi zgornje meje cikličnega kromatičnega števila ter napredek pri razrešitvi domneve, da za vsak povezan ravninski graf G velja Lχc(G)≤(3/2)∆∗(G)⅃.
Ključne besede: Ravninski graf, ciklično barvanje, ciklično kromatično število, domneva o cikličnem barvanju, metoda praznjenja.
Objavljeno v DKUM: 09.05.2024; Ogledov: 247; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo (2,85 MB)

4.
Modeliranje cen nepremičnin - primer stanovanjskih hiš : na študijskem programu 2. stopnje Matematika
Aljaž Herman, 2023, magistrsko delo

Opis: V nalogi bo obravnavan model napovedi oz. ocene cene nepremičnin za primer stanovanjskih hiš, ki temelji na principu multiple regresije. Analiza, ocena parametrov in testiranje ustreznosti modela bo izvedeno na osnovi realnih podatkov, pridobljenih iz Evidence trga nepremičnin. Vzorec zajema podatke za obdobje od 2007 do 2022. V prvem delu naloge so predstavljena teoretična izhodišča funkcij in metod, ki so uporabljene pri izgradnji modela. Sledi poglavje o postopkih vrednotenja, kjer so opisane spremenljivke, funkcijske oblike modelov in mere primernosti ter ustreznosti. Zadnji sklop zajema opis postopka izgradnje modela in samo analizo rezultatov.
Ključne besede: nepremičninski trg, stanovanjske hiše, modeliranje, regresija, cenilka najmanjših kvadratov
Objavljeno v DKUM: 07.09.2023; Ogledov: 394; Prenosov: 83
.pdf Celotno besedilo (480,04 KB)

5.
Mehanski trgovalni sistem na osnovi spodbujevanega učenja : na študijskem programu 2. stopnje Matematika
Anja Drevenšek, 2023, magistrsko delo

Opis: Umetna inteligenca in strojno učenje postajata del našega vsakdana. Tako je tudi na finančnih trgih, kjer t. i. inteligentni agenti trgujejo z vrednostnimi papirji. V magistrskem delu je obravnavan primer takšnega mehanskega trgovalnega sistema za trgovanje z delnicami. Model temelji na spodbujevanem učenju in uporablja realne prosto dostopne borzne podatke. V prvem delu so preučeni temeljni pojmi verjetnosti in umetne nevronske mreže. Nadalje je podrobneje opredeljeno spodbujevano učenje in matematično ozadje spodbujevanega učenja. Drugi del magistrske naloge predstavlja implementiran model mehanskega trgovalnega sistema. Zastavljeni in učeni so štirje agenti, ki se med seboj razlikujejo po sistemu nagrajevanja. Agenti so testirani in primerjani s pasivno strategijo ter med seboj.
Ključne besede: strojno učenje, spodbujevano učenje, umetne nevronske mreže, inteligentni agent, trgovanje z vrednostnimi papirji.
Objavljeno v DKUM: 05.07.2023; Ogledov: 478; Prenosov: 70
.pdf Celotno besedilo (2,33 MB)

6.
Različne metode optimalnega pozavarovanja : na študijskem programu 2. stopnje Matematika
Iva Bračič, 2022, magistrsko delo

Opis: Magistrsko delo se nanaša na različne metode optimalnega pozavarovanja. Predstavljeni sta dve klasični metodi, in sicer maksimiziranje koeficienta prilagoditve in minimiziranje priičakovane vrednosti naključne spremenljivke največje skupne izgube, ter moderna metoda, v kateri se opremo na meri tveganja VaR in CTE.
Ključne besede: zavarovanje, optimalno pozavarovanje, VaR, CTE, teorija propada
Objavljeno v DKUM: 24.11.2022; Ogledov: 614; Prenosov: 42
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

7.
Sodobne igre barvanj in sorodne igre na grafih
Daša Štesl, 2022, doktorska disertacija

Opis: V doktorski disertaciji obravnavamo v zadnjih letih vpeljane variacije klasične igre barvanja in njim sorodne igre na grafih. Doktorsko delo sestoji iz štirih delov, znotraj katerih predstavimo nova spoznanja na omenjeno temo. V prvem delu disertacije obravnavamo indicirano igro barvanja kartezičnih produktov grafov. Natančneje, določimo indicirano igralno kromatično število kartezičnih produktov grafov, katerih indicirano kromatično število znaša 3, s polnim dvodelnim grafom. Dodatno obravnavamo indicirano kromatično število kartezičnih produktov bločnih grafov in dreves ter indicirano kromatično število kartezičnega produkta dveh ciklov. V drugem delu disertacije se posvetimo študiji štirih variacij neodvisnostne igre barvanja, ki so posebna oblika klasične igre barvanja, pri kateri igralca ne preideta na višjo raven, dokler ne izčrpata vseh možnosti za uporabo dane barve. Dobljene igralne invariante primerjamo med seboj in s klasičnim igralnim kromatičnim številom. Poleg tega ugotovimo, da neodvisnostno igralno kromatično število v razredu dreves ni omejeno. V tretjem delu preučujemo vozliščno kritične grafe glede na klasično igralno kromatično število, glede na indicirano kromatično število in glede na A-neodvisnostno ter AB-neodvisnostno igralno kromatično število. Med drugim obravnavamo vprašanje povezanosti grafov, ki so kritični glede na omenjene igralne grafovske invariante, obnašanje dane igralne invariante ob odstranitvi poljubnega vozlišča iz igralno vozliščno kritičnega grafa ter karakteriziramo igralno vozliščno kritične grafe, ki imajo majhno vrednost pripadajoče invariante. Zadnji del doktorske disertacije posvetimo neodvisni dominacijski igri s preprečevanjem. Določimo neodvisni dominantni števili s preprečevanjem za poti in cikle. Poleg tega postavimo meje za obe variaciji omenjene igre ter karakteriziramo (povezane) grafe, ki dosežejo dobljeni meji. Dodatno opozorimo na tesno povezavo med neodvisno dominacijsko igro s preprečevanjem in pakirno igro barvanja v grafih z diametrom 2.
Ključne besede: igra barvanja, indicirana igra barvanja, neodvisnostna igra barvanja, neodvisna dominacijska igra, pakirna igra barvanja, kartezični produkt, drevo, vozliščno kritičen graf
Objavljeno v DKUM: 25.10.2022; Ogledov: 703; Prenosov: 68
.pdf Celotno besedilo (614,26 KB)

8.
Besselove funkcije in Hankelova transformacija
Anja Kikl, 2021, magistrsko delo

Opis: Zanima nas obnašanje Besselovih funkcij v okolici izhodišča in njihova raba v vpeljavi Hankelove integralske transformacije. V magistrskem delu obravnavamo povezavo med Besselovimi funkcijami in Besselovimi diferencialnimi enačbami. Prav tako obravnavamo obnašanje Besselove funkcije v okolici izhodišča. Na podlagi tega jih ločimo na Besselove funkcije prve, druge in tretje vrste. Funkcije tretje vrste obravnavamo kot Hankelove funkcije in opišemo njihovo uporabo v Hankelovi integralski transformaciji. Vse pojme na koncu uporabimo pri reševanju fizikalnih primerov, kot so toplotna prevodnost, elektrostatični problem in nihanje krožne membrane.
Ključne besede: Besselova funkcija, toplotna prevodnost, elektrostatični problem, Hankelova integralska transformacija, Besselova diferencialna enačba, nihanje krožne membrane, integralska transformacija.
Objavljeno v DKUM: 12.07.2022; Ogledov: 721; Prenosov: 82
.pdf Celotno besedilo (2,54 MB)

9.
Vpliv negotovosti ocenjenega parametra na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin
Jaša Dimič, 2021, magistrsko delo

Opis: V magistrskem delu obravnavamo vpliv negotovosti ocenjenih parametrov na tvegano vrednost porazdelitve agregatnih odškodnin. Delo je razdeljeno na teoretičen in praktičen del. V teoretičnem delu so razloženi uvodni pojmi iz verjetnosti in statistike, opisana so zavarovanja, zavarovalne vrste, mere tveganj in modeli za krajše obdobje. Predstavljena je občutljivostna analiza, opisane pa so tudi pomembnejše zvezne porazdelitve. V praktičnem delu z uporabo občutljivostne analize in stohastičnega modeliranja preučimo kakšen vpliv ima negotovost ocenjenega parametra na izbranem portfelju avtomobilskih zavarovanj. Modeliranje izvedemo na dva načina - z oblikovanjem individualnega in agregatnnega modela virov tveganj. Na vsakem modelu analiziramo vpliv parametra negotovosti na različne tvegane vrednosti porazdelitev. Na koncu so predstavljeni rezultati simulacij in primerjava modelov.
Ključne besede: avtomobilsko zavarovanje, stohastičen model, občutljivostna analiza, negotovost parametra
Objavljeno v DKUM: 07.10.2021; Ogledov: 910; Prenosov: 115
.pdf Celotno besedilo (2,42 MB)

10.
Posodabljanje input-output tabel - primer tabel za Slovenijo
Monika Škvorc, 2021, magistrsko delo

Opis: Input-output tabele so tabele, ki opisujejo opazovano gospodarstvo. Ker je originalen postopek nastajanja drag in dolgotrajen, se kot alternativen način pridobivanja novih tabel pojavljajo posodabljanja že obstoječih tabel nekega preteklega leta. V literaturi obstaja veliko metod posodabljanja input-output tabel. V magistrskem delu navedemo obstoječe metode in izpostavimo v praksi najbolj uporabljeno RAS metodo ter njene različice. V sklopu magistrskega dela izdelamo programsko kodo izbrane RAS metode posodabljanja input-output tabel v Mathlabu in jo izvedemo na treh različnih vhodnih podatkih za Slovenijo. Izbrana metoda rešitve omejitvenega matričnega problema je iterativen postopek, ki izmenično posodablja stolpce in vrstice, dokler ne zadostujejo podanim robnim omejitvam. Rezultati potrdijo hipotezo, da se z zniževanjem ustavitvenega pogoja poveča število potrebnih iteracij za konvergiranje. Hkrati domnevamo, da večji del ocen vrednosti naredi napako manjšo od 65 %.
Ključne besede: Input-output tabele, RAS metoda, omejitveni matrični problem, slovensko gospodarstvo.
Objavljeno v DKUM: 23.07.2021; Ogledov: 6939; Prenosov: 82
.pdf Celotno besedilo (879,85 KB)

Iskanje izvedeno v 0.35 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici