1. Analiza trga kriptovalut s postopki slepega ločevanja izvorov : magistrsko deloJan Mikolič, 2020, master's thesis Abstract: V magistrskem delu izvedemo analizo trga kriptovalut z metodami slepega ločevanja izvorov. Osredotočimo se na algoritma FastICA in SOBI. Preizkusimo različne vrednosti vhodnih parametrov in stroškovnih funkcij. Ugotovimo, da je algoritem SOBI s številom zakasnitev 400 primernejši, saj izkorišča časovno strukturo zgodovinskih cen kriptovalut. Na podlagi mešalnega modela kriptovalute gručimo v skupine, na katere vplivajo podobni dejavniki. Predstavimo model za napovedovanje cen kriptovalut na podlagi izračunanih neodvisnih komponent. Zaključimo z ugotovitvijo, da napovedovanje cen kriptovalut zgolj na podlagi zgodovinskih podatkov o cenah najverjetneje ni možno ne glede na napovedovalni model in predhodne transformacije.
Keywords: kriptovalute, analiza neodvisnih komponent, slepo ločevanje izvorov, napovedovanje časovnih vrst, FastICA, SOBI
Published in DKUM: 12.02.2020; Views: 2445; Downloads: 309
 Full text (1,78 MB) |
2. Uporaba nevronskih mrež za napoved pretovora v Luki Koper, d.d.Tom Žumer, 2017, master's thesis/paper Abstract: Uspešne odločitve podjetij med drugim temeljijo tudi na napovedih. Le-te morajo biti dobre in natančne, da lahko podjetja ohranjajo svojo konkurenčno prednost. Napovedi se danes izvajajo z naprednejšimi metodami, med katere spadajo tudi nevronske mreže. V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali so umetne nevronske mreže primerne za napovedovanje pretovora v Luki Koper, d. d. Podatki pretovora so bili sestavljeni iz generalnega in tekočega tovora, zaradi česar smo razvili dva modela umetne nevronske mreže, in sicer model mreže časovne vrste generalnega tovora in model mreže časovne vrste tekočega tovora. Modela vsebujeta t. i. NARX (ang. nonlinear autoregressive network with exogenous inputs) arhitekturo nevronske mreže. Izdelavo modela smo razdelili v dva koraka. V prvem koraku smo naredili redukcijo makroekonomskih kazalnikov, ki so nam predstavljali eksogene vhode modela. Izvedli smo jo z metodo analize glavnih komponent v kombinaciji z Monte Carlo simulacijo ter multiplo linearno regresijo. Modelu umetne nevronske mreže generalnega tovora smo namenili deset spremenljivk, modelu za tekoči tovor pa smo namenili štiri spremenljivke. V drugem koraku smo razvili umetno nevronsko mrežo generalnega in tekočega tovora. Rezultati obeh modelov so bili zadovoljivi. Poleg solidnega prileganja ocenjenih in dejanskih podatkov pretovora sta modela izpolnila tudi vse kriterije za kakovost modela. Glede na dobljene rezultate obeh modelov menimo, da so umetne nevronske mreže primerne za napovedovanje pretovora v Luki Koper, d. d.
Keywords: umetna nevronska mreža, analiza glavnih komponent, Monte Carlo simulacija, makroekonomski kazalniki, pretovor, napovedovanje, analiza časovnih vrst
Published in DKUM: 05.06.2017; Views: 1935; Downloads: 162
Full text (4,14 MB) |
3. Statistics for managers using Microsoft ExcelDavid M. Levine, Mark L. Berenson, David StephanKeywords: statistika, management, manager, poslovna strategija, poslovanje, zanesljivost, vzorčenje, primeri, vrednotenje, case study, podatki, obdelava podatkov, predvidevanje, AOP, statistične metode, korelacije, linearno programiranje, Excel, računalniški programi, regresijske analize, časovne vrste, analiza časovnih vrst, odločanje, računalništvo, uporaba računalnika, CD-ROM, preglednice, tabele, podatkovne strukture, računalniške diskete, kompaktne plošče
Published in DKUM: 01.06.2012; Views: 2352; Downloads: 48
 Link to full text |
4. Statistics for managers using Microsoft ExcelDavid M. Levine, Mark L. Berenson, David Stephan, higher education textbook Keywords: statistika, management, manager, poslovna strategija, poslovanje, zanesljivost, vzorčenje, primeri, vrednotenje, case study, podatki, obdelava podatkov, predvidevanje, AOP, statistične metode, korelacije, linearno programiranje, Excel, računalniški programi, regresijske analize, časovne vrste, analiza časovnih vrst, odločanje, računalništvo, uporaba računalnika, učbeniki, preglednice, tabele, podatkovne strukture
Published in DKUM: 01.06.2012; Views: 2650; Downloads: 73
Link to full text |
5. Preverjanje veljavnosti hipoteze učinkovitega trga: primer Stockholm Stock Exchange : diplomsko deloVita Jagrič, 2005, undergraduate thesis Keywords: borzništvo, borze, učinkovitost, finančna analiza, kazalniki, indikatorji, finančni trg, trgovanje, matematična statistika, statistična analiza, analiza časovnih vrst, časovne vrste, hipoteze, baze podatkov, ekonomski modeli, matematični modeli, ARIMA modeli, analiza variance, korelacije, odvisnosti
Published in DKUM: 28.09.2007; Views: 4344; Downloads: 422
Full text (1,78 MB) |
