| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 5 / 5
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
STOHASTIČNO MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE NA DNEVNEM TRGU Z UPORABO ORNSTEIN-UHLENBECKOVIH PROCESOV
Branko Knežević, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V začetku devetdestih let 20. stoletja je prišlo do deregulacije mnogih trgov elekrične energije po vsem svetu. Zaradi teh sprememb je električna energija postala tržno blago. Ta zaradi svojih omejitev v shranjevanju in transportu predstavlja edistveno obliko blaga. To se kaže tudi v načinu po katerem trgovanje z električno energijo poteka. Udeleženec lahko na trgu povprašuje po zelo različnih produktih. Med drugim trgovanje z električno energijo poteka na dnevnem trgu, na katerem udeleženci sklepajo pogodbe za dobavo v neposredno prihajajočem dnevu. Poznavanje gibanje cene električne energije na dnevnem trgu je za vsakega udeleženca na trgu zelo pomembno. V diplomski nalogi je opisan način vrednotenja nestandardnih produktov, torej produktov s katerimi na borzah ni mogoče trgovati. Osnovna predpostavka takega vrednotenja je poznavanje dinamike cen na dnevnem trgu. Predstavljen je stohastičen model za modeliranje cen električne energije na dnevnem trgu. Še pred tem so opisane temeljne značilnosti teh cen, kot so trend, sezonskost, vračanje k srednji vrednosti, konice. Posebna značilnost teh cen je tudi avtokorelacijska funkcija, ki jo je mogoče zelo lepo opisati z linearno kombinacijo eksponentnih funkcij. V diplomski nalogi predstavljen model temelji na Ornstein-Uhlenbeckovih procesih, v katerih naključna gibanja modeliramo z Brownovimi gibanji in semimartingali. Končen model je produkt multiplikativne sezonske funkcije in vsote dveh Ornstein-Uhlenbeckovih procesov, v katerih naključna gibanja povzočata Brownovo gibanje in sestavljen Poissonov proces. Predstavljena je metoda za filtriranje konic iz časovne vrste cen dnevnega trga, katere rezultat sta temeljni signal in signal konic. Iz teh signalov z metodami, ki so tudi predstavljene, ocenimo parametre modela. Matematično ozadje modela je predstavljeno v dodatkih A in B. Izkaže se, da se simulacije cen s takim modelom obnašajo podobno kot cene same v smislu, da se simulirane cene gibljejo v mejah kot realizirane cene. Pri tem je vredno poudariti, da v modelu kot fiksen parameter nastopa le en podatek o realizirani ceni. S takim modelom je mogoče modelirati dinamiko cen, ne pa jih tudi na dolgi rok napovedovati.
Keywords: dnevni trg električne energije, cena električne energije na dnevnem trgu, Ornstein-Uhlenbeckovi procesi, Brownovo gibanje, semimartingal, sestavljen Poissonov proces, filtriranje
Published: 06.07.2009; Views: 2910; Downloads: 236
.pdf Full text (1,17 MB)

2.
GENERIRANJE NAKLJUČNIH SPREMENLJIVK
Aneta Ančev, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava generiranje naključnih spremenljivk. V uvodnem poglavju so naštete definicije in porazdelitve iz teorije verjetnosti, ki jih potrebujemo v nadaljevanju diplomskega dela. Predstavljeno je generiranje psevdo-naključnih števil, ki je osnova za generiranje naključnih spremenljivk. Psevdo-naključna števila so vrednosti enakomerno porazdeljene naključne spremenljivke na intervalu (0,1). Metode generiranja so obravnavne ločeno glede na to ali je spremenljivka diskretno ali zvezno porazdeljena. Spoznamo metodo inverzne transformacije. Navedena sta tudi algoritma za generiranje binomsko porazdeljene naključne spremenljivke in spremenljivke porazdeljene po Poissonovem zakonu. Predstavljena je tudi metoda zavrnitve. V nadaljevanju sta predstavljeni že navedeni metodi za generiranje zveznih naključnih spremenljivk in tudi polarna metoda za generiranje normalno porazdeljenih naključnih spremenljivk. Na koncu obravnavamo še generiranje Poissonovega procesa.
Keywords: naključna spremenljivka, naključno število, metoda inverzne transformacije, metoda zavrnitve, polarna metoda, Poissonov proces
Published: 10.11.2011; Views: 1888; Downloads: 155
.pdf Full text (432,18 KB)

3.
Predstavitev stohastičnih modelov enokanalnih čakalnih vrst v logisitki in prometu
Urška Šnurer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljeni osnovni elementi delovanja sistemov množične strežbe s poudarkom na enokanalnih sistemih v logistiki in prometu. Najpogostejši problem omenjenih sistemov je generiranje čakalnih vrst, kar vpliva na zadovoljstvo uporabnikov in ponudnikov. Predstavljeni so temeljni principi, kako lahko z razvojem analitičnih modelov tovrstnih sistemov pripomoremo k njihovi temeljiti analizi in možnim izboljšavam sistemov množične strežbe. Vsak ponudnik storitev namreč strmi k čim boljšim rezultatom dela, zaradi česar se mora stalno prilagajati potrebam trga. V prvem delu raziskave smo se omejili na seznanitev nekaterih osnovnih pojmov verjetnosti in stohastičnih procesov, saj so ti nujno potrebni za razumevanje teorije množične strežbe. Nato smo spoznali t.i. Poissonov proces in izpeljali njegove značilnosti. Le-ta je zelo pomemben, kajti na njegovih principih temeljijo tako lastnosti rojstno-smrtnih sistemov kot tudi ena izmed praktičnih inačic teh sistemov, to so sistemi množične strežbe. V drugem delu raziskave je princip delovanja obravnavanih sistemov ponazorjen tudi na dveh simulacijskih primerih, ki sta bila izvedena s pomočjo programskega orodja Matlab. Nazorno je predstavljeno, kako spremembe intezivnosti zaključkov strežbe dokaj občutno vplivajo na obnašanje opazovanih statističnih značilk.
Keywords: stohastični proces, Poissonov proces, rojstno-smrtni proces, množična strežba, enokanalne čakalne vrste.
Published: 06.05.2012; Views: 1889; Downloads: 237
.pdf Full text (3,43 MB)

4.
5.
Sestavljen poissonov model
Jernej Šuligoj, 2018, master's thesis

Abstract: Kadar v vsakdanjem ˇzivljenju govorimo o povsem logiˇcnih sklepih, dostikrat uporabljamo teorijo homogenega Poissonovega procesa, ki ni niˇc drugega kot ime za teorijo ˇstetja pojavov, z doloˇcenimi lastnostmi, ki so najveˇckrat povsem oˇcitne in samoumevne za vsakega posameznika. Po drugi strani pa je za dokazovanje teh oˇcitnih lastnosti, sklepov, potrebne zelo veliko matematike, natanˇcneje teorije verjetnosti. Podobno velja za sestavljen Poissonov model, le da si ga je teˇzje predstavljati in poslediˇcno teˇzje sklepati. Sestavljen Poissonov model govori o gibanju neke vrednosti, katero linearno zvezno poveˇcujemo in hkrati diskretno zmanjˇsujemo v nekih nakljuˇcnih ˇcasih za nakljuˇcne vrednosti. V prvem delu se predstavi homogen Poissonov proces. Zaˇcne se z izrekom, ki pove, kdaj ˇstejemo dogodke, ki so porazdeljeni Poissonovo. Prvi del se nadaljuje z definiranjem lastnosti in konˇca z nazornim primerom. V drugem delu magistrskega dela se najprej navedejo predpostavke sestavljenega Poissonovega modela, ˇcemur sledi definicija. Za predstavitev uporabe sestavljenega Poissonovega modela, sta definirani tudi zelo pomembni porazdelitveni funkciji sluˇcajnih spremenljivk ”verjetnosti in ˇcasa propada”. Delo se nadaljuje z zelo pomembno formulo, s katero se raˇcuna verjetnost propada in konˇca s primeri, katerih verjetnost propada je moˇc izraˇcunati analitiˇcno.
Keywords: Poissonov proces, sestavljen Poissonov proces, zavarovalniˇstvo, verjetnost propada, ˇcas propada, Pollaczeck-Khinchinova formula
Published: 24.09.2018; Views: 186; Downloads: 28
.pdf Full text (503,47 KB)

Search done in 0.09 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica