1. Obročno plačevanje kapitalskih zavarovanjMartina Shundovska, 2017, master's thesis Abstract: V Sloveniji se število sklenjenih življenjskih zavarovanj v zadnjih letih povečuje. Sklenitev življenjskega zavarovanja pomeni dolgoročno finančno obvezo. Ko želimo izbrati zavarovanje, ki bi najbolj ustrezalo našim kriterijem in zadovoljilo naše potrebe, se soočimo z različnimi težavami. Najprej moramo ugotoviti, katera zavarovalnica nam nudi najboljše storitve, in katera vrsta zavarovanj nam najbolj ustreza. Analizirati moramo, kolikšen znesek smo pripravljeni plačati, za kakšno obdobje se bomo zavarovali, kakšno zavarovalno vsoto bomo dobili, kolikšna je razlika, če denar vložimo na banko ali v zavarovalnico itn.
Na začetku pričujočega dela smo predstavili in opisali različne vrste rent: časovne rente, dosmrtne rente, odložene dosmrtne rente in začasne rente. Računali smo njihove sedanje vrednosti in predstavili komutativna števila, to so oznake, s katerimi zamenjamo in poenostavljamo zapletene aktuarske izraze. Različne vrednosti komutativnih števil smo predstavili v tablici smrtnosti, ki je priložena na koncu drugega poglavja in s pomočjo katere smo rešavali aktuarske probleme iz vsakdanjega življenja.
V tretjem poglavju smo obravnavali kapitalska zavarovanja. Spoznali smo zavarovanje za doživetje, zavarovanje za primer smrti, začasno zavarovanje za primer smrti, poseben poudarek pa smo dali mešanemu zavarovanju, saj gre za zavarovanje, ki v zadnjem obdobju zbuja veliko zanimanja. V zadnjem poglavju smo predstavili obročno odplačevanje kapitalskih zavarovanj. Izpeljali smo formule za izračun letnih in mesečnih premij.
Ko se odločamo v izbiri zavarovanja in primerjamo različne tipe zavarovanj, moramo poznati njihove lasnosti in razlike med njimi. Cilj magistrskega dela je predstaviti te lastnosti in razlike ter načelo enakovrednosti, ki pravi da mora biti znesek, ki ga vložimo danes, enakovreden tistemu, ki ga dobimo v prihodnosti.
V empiričnem delu smo s pomočjo načela enakovrednosti izpleljali in analizirali formule za posamezne vrste zavarovanj. Te formule smo uporabili v konkretnih primerih. S primerjavo le-teh smo ugotovili, katero zavarovanje je primernejše, koristnejše za določeno osebo. Prišli smo do ugotovitve, da se hipoteze, ki smo jih podali v uvodnem poglavju, potrjujejo.
Keywords: zavarovalna premija, zavarovalna vsota, časovna renta, kapitalsko zavarovanje, tablica smrtnosti.
Published in DKUM: 24.10.2017; Views: 28798; Downloads: 140
 Full text (1,49 MB) |
2. Vrednotenje delniških opcij v bančnem sistemuAnja Peček, 2017, master's thesis Abstract: V magistrskem delu analiziramo vrednotenje delniških opcij ter metodo "delta hedging", s katero lahko investitorji zmanjšajo izpostavljentost tveganju, ki ga prinaša izdaja izvedenega finančnega instrumenta. V teoretičnem okvirju dela opredelimo vrste izvedenih finančnih instrumentov in se v nadaljevanju osredotočimo na podrobnejšo analizo nakupne in prodajne opcije, ki predstavlja osnovo za vrednotenje preostalih oblik izvedenih finančnih instrumentov. Ugotavljamo, da na ceno delniške opcije vpliva izvršilna cena, čas do dospetja opcije, volatilnost osnovnega instrumenta, netvegana obrestna mera in tržna cena delnice. V empiričnem delu se osredotočimo na analizo portfelja nakupne opcije in določenega števila delnic po metodi "delta hedging". Parameter delta definira število kupljenih oziroma prodanih delnic, s čimer doseže investitor na dan dospetja opcije delta-nevtralen portfelj. Z analizo prodajne opcije ugotavljamo, da lahko investitor z nakupom delnice izgubo le-te pokrije z nakupom prodajne opcije.
Keywords: tveganje, nakupna opcija, prodajna opcija, "delta-hedging", parameter delta.
Published in DKUM: 19.10.2017; Views: 1493; Downloads: 169
Full text (1,39 MB) |
3. Reduction of the mean hedging transaction costsMiklavž Mastinšek, 2015, original scientific article Abstract: Transaction costs of derivative hedging appear in financial markets. This paper considers the problem of delta hedging and the reduction of expected proportional transaction costs. In the literature the expected approximate proportional transaction costs are customarily estimated by the gamma term, usually the largest term of the associated series expansion. However, when options are to expire in a month or few weeks, other terms may become even larger so that more precise estimates are needed. In this paper, different higher-order estimates of proportional transaction costs are analyzed. The problem of the reduction of expected transaction costs is considered. As a result, a suitably adjusted delta is given, for which the expected approximate proportional transaction costs can be reduced. The order of the mean and the variance of the hedging error can be preserved. Several examples are provided.
Keywords: derivatives, delta hedging, transaction costs, hedging error
Published in DKUM: 03.04.2017; Views: 1276; Downloads: 186
Full text (662,21 KB)
This document has many files! More... |
4. POSLOVNI PROCES REŠEVANJA ŠKOD IN REORGANIZACIJA ŠKODNEGA PROCESA V ZAVAROVALNICIJelka Kobovc, 2016, undergraduate thesis Abstract: Tema diplomskega dela je poslovni proces reševanja škod in reorganizacija škodnega procesa v zavarovalnici. Namen diplomskega dela je prikaz prenovljenih poslovnih procesov na področju škod v zavarovalnici in prikaz njihovih učinkov. Prikazali smo, kakšen vpliv je imela reorganizacija in optimizacija poslovanja na procese reševanja škod v zavarovalnici.
Poslovni proces je opredeljen kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev.
Reorganizacija pomeni preurejanje, vnašanje sprememb, naredimo jo takrat, ko nismo zadovoljni z veljavno organizacijsko strukturo ali s pretokom podatkov. Pri optimizaciji gre za kombinacijo racionalizacije in reorganizacije, saj z optimizacijo odpravljamo različne administrativne in tehnološke ovire in poenostavljamo procese dela. Racionalizacija je rezultat optimizacije in pomeni pocenitev poslovanja.
V praktičnem delu naloge so predstavljeni procesi pri reševanju avtomobilskih škod v določeni zavarovalnici pred in po reorganizaciji v družbi. Iz prikazane neposredne primerjave procesov so razvidni učinki reorganizacije.
Keywords: poslovni proces, reorganizacija, optimizacija, racionalizacija, zavarovalništvo, reševanje škod
Published in DKUM: 17.06.2016; Views: 1020; Downloads: 121
Full text (1,14 MB) |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. Boufala, Abderrazzak; Bouzahir, Hassane; Maaden, Abdelhakim: Regularity of solutions for neutral Volterra integrodifferential equations with infinite delay. (English). - [J] J. Abstr. Differ. Equ. Appl. 1, No. 1, 61-74, electronic only (2010). ISSN 2158-611XMiklavž Mastinšek, 2011, review, book review, critique Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 672; Downloads: 21
 Link to full text |
