| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 51
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
Posodabljanje input-output tabel - primer tabel za Slovenijo
Monika Škvorc, 2021, master's thesis

Abstract: Input-output tabele so tabele, ki opisujejo opazovano gospodarstvo. Ker je originalen postopek nastajanja drag in dolgotrajen, se kot alternativen način pridobivanja novih tabel pojavljajo posodabljanja že obstoječih tabel nekega preteklega leta. V literaturi obstaja veliko metod posodabljanja input-output tabel. V magistrskem delu navedemo obstoječe metode in izpostavimo v praksi najbolj uporabljeno RAS metodo ter njene različice. V sklopu magistrskega dela izdelamo programsko kodo izbrane RAS metode posodabljanja input-output tabel v Mathlabu in jo izvedemo na treh različnih vhodnih podatkih za Slovenijo. Izbrana metoda rešitve omejitvenega matričnega problema je iterativen postopek, ki izmenično posodablja stolpce in vrstice, dokler ne zadostujejo podanim robnim omejitvam. Rezultati potrdijo hipotezo, da se z zniževanjem ustavitvenega pogoja poveča število potrebnih iteracij za konvergiranje. Hkrati domnevamo, da večji del ocen vrednosti naredi napako manjšo od 65 %.
Keywords: Input-output tabele, RAS metoda, omejitveni matrični problem, slovensko gospodarstvo.
Published: 23.07.2021; Views: 65; Downloads: 2
.pdf Full text (879,85 KB)

2.
Vpliv ekonomske politike na agregatno potrošnjo - primer Združenih držav Amerike
Mateja Vrečič, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo vpliv ekonomske politike na agregatno potrošno funkcijo. Analiziramo različne modele za agregatno potrošno funkcijo za Združene države Amerike med letoma 1950 in 2015. V prvem delu predstavimo teoretična izhodišča za našo ekonometrično analizo. V drugem delu opravimo podrobno ekonometrično analizo vsakega modela posebej in na podlagi dobljenih rezultatov izpostavimo najprimernejšega. Ugotovimo, da je najprimernejši model za analiziranje agregatne potrošne funkcije v Združenih državah Amerike dvojno logaritemski linearni regresijski model Teorija potrošnje življenjskega cikla. Na specificiranih modelih preverimo še vpliv ekonomske politike. Končna ugotovitev kaže na to, da je ekonomska politika imela vpliv na osebno potrošnjo v Združenih državah Amerike.
Keywords: Agregatna potrošna funkcija, ekonometrična analiza, metoda najmanjših kvadratov, vpliv ekonomske politike.
Published: 15.04.2021; Views: 83; Downloads: 4
.pdf Full text (16,80 MB)

3.
Kompaktnost in konvergenca v prostoru analitičnih funkcij
Jaka Hedžet, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu predstavimo in preučujemo prostora zveznih in analitičnih funkcij kompleksne spremenljivke. Opazujemo nekatere značilnosti konvergence in kompaktnosti ter izpeljemo izrek o karakterizaciji normalnih množic. S pomočjo tega dokažemo nekatere pomembne izreke in prikažemo njihovo uporabo na konkretnem primeru. Za konec se lotimo še opazovanja dveh pomembnih funkcij in njune povezave ter predstavimo zelo znan nerešen problem.
Keywords: metrika, zveznost, konvergenca, kompaktnost, analitičnost, faktorizacija, normalne množice, funkcija gama, funkcija zeta
Published: 07.04.2021; Views: 118; Downloads: 17
.pdf Full text (466,11 KB)

4.
Stohastično modeliranje obrestnih mer
Ines Štampar, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava napoved obrestnih mer in vpliv gibanja obrestnih mer na anuiteto dolgoročnega kredita. V prvem delu je na kratko povzeta teorija stohastičnih procesov, Brownovega gibanja in Itôvega procesa. Za napoved obrestnih mer so bili uporabljeni Vasickov, CIR in Hull-Whiteov model. V drugem delu so opisane lastnosti modelov ter izpeljava pričakovane vrednosti in variance. V tretjem delu sledi modeliranje 3-mesečnega Euribor-ja. Uporabljena je metoda največje verjetnosti za Vasickov in CIR model, za Hull-Whiteov model pa metoda najmanjšega verjetja. Vključene so napovedi posameznega modela in pregled gibanja naslednjih 20 let. V četrtem delu so analizirani možni načini najema dolgoročnega kredita, predvsem odločitev o fiksni ali spremenljivi obrestni meri. Glede na dobljene rezultate napovedi obrestnih mer je sestavljen amortizacijski načrt in potek dolgoročnega kredita. Delo je zaključeno s poglavjem, kjer so podani odgovori na vprašanje, ali se splača najeti nov kredit in poplačati starega (glede na nizke vrednosti trenutnih obrestnih mer).
Keywords: Stohastični model, obrestne mere, Vasicek, CIR, Hull-White, napoved, kredit, amortizacija
Published: 20.01.2021; Views: 144; Downloads: 22
.pdf Full text (736,59 KB)

5.
Vpliv različnih dejavnikov pri določanju premij za življenjska zavarovanja
Larisa Gostenčnik, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu so obravnavane osnove življenjskih zavarovanj in različni dejavniki, ki vplivajo na izračun premije. Delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so najprej opisane osnovne definicije iz verjetnosti in statistike. Predstavljen je denarni tok in obresti ter aktuarska sedanja vrednost. Opisana je tudi matematična rezervacija in njen izračun, saj je pomemben del življenjskih zavarovanj. Predstavljene so osnovne definicije tablic smrtnosti in osnove življenjskih zavarovanj. Opisan je izračun neto in bruto premije za različna zavarovanja ter različni dejavniki, ki vplivajo na višino premije. V praktičnem delu se ukvarjamo z izračunom premije. Le-ta je izračunana za različne vrste zavarovanj. Priložen je tudi program v Pythonu, ki izračuna neto premijo za poljubno število polic. S tem programom je izračunana tudi neto premija za 1000 zgeneriranih polic riziko življenjskega zavarovanja.
Keywords: Življenjsko zavarovanje, obrestna mera, tablice smrtnosti, zavarovalna vsota, dejavniki, premija.
Published: 30.07.2020; Views: 243; Downloads: 30
.pdf Full text (492,20 KB)

6.
Uporaba posplošenih linearnih modelov pri analizi zavarovalniških podatkov
Tjaša Navotnik, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena teorija posplošenih linearnih modelov (GLM) in uporaba le-teh v zavarovalništvu. Na realnih zavarovalniških podatkih izbrane zavarovalnice s pomočjo modelov GLM segmentiramo zavarovance glede na rizičnost in s tem določimo premijo za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki je prilagojena posamezniku. S pomočjo logistične regresije analiziramo prekinitve življenjskih zavarovanj in zgradimo klasifikacijski model, ki razvrsti zavarovance v dve skupini; na tiste, ki so oz.\ niso nagnjeni k prekinitvi.
Keywords: posplošeni linearni modeli, avtomobilsko zavarovanje, prekinitve življenjskih zavarovanj, modeliranje v R
Published: 30.07.2020; Views: 194; Downloads: 34
.pdf Full text (1,29 MB)

7.
Uporaba metode veriženja in drugih sorodnih metod pri določanju škodnih rezervacij
Tea Jelen, 2020, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo se nanaša na računanje škodnih rezervacij. Predstavljena je izpeljava in uporaba metode veriženja, ki se uporablja za računanje rezervacij. Opisanih je še nekaj sorodnih metod, s katerimi lahko tudi naredimo izračun za oceno škode. V delu je predstavljena še ocena števila škod in ocena vrednosti škod ter povezava med metodo veriženja in avtomobilskim zavarovanjem.
Keywords: neživljenjsko zavarovanje, metoda veriženja, škodne rezervacije
Published: 09.06.2020; Views: 367; Downloads: 38
.pdf Full text (1,69 MB)

8.
Uporaba strojnega učenja za napovedovanje škodnih dogodkov
Vito Čoh, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena uporaba posplošenega linearnega modela in različnih metod strojnega učenja v zavarovalništvu. Delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Na začetku teoretičnega dela so opisani osnovni pojmi iz verjetnosti in zavarovalništva. Predstavljeno je tudi, kako zavarovalnice določijo višino premije. Nato sta predstavljena teoretično ozadje posplošenega linearnega modela in uporaba tega modela za napovedovanje višine škode. Na koncu teoretičnega dela pa je opisano strojno učenje in bolj podrobno so predstavljena odločitvena drevesa, naključni gozdovi ter nevronske mreže. V praktičnem delu magistrskega dela pa so posplošeni linearni model, naključni gozd in nevronska mreža uporabljeni za napovedovanje višine škode pri avtomobilskem zavarovanju. Najprej so podatki predstavljeni ter ustrezno obdelani. Nato so določeni parametri posameznih modelov. Na koncu pa so modeli med seboj primerjani in izbran je najboljši model.
Keywords: zavarovalništvo, posplošeni linearni model, strojno učenje, odločitveno drevo, naključni gozd, nevronska mreža
Published: 09.06.2020; Views: 310; Downloads: 51
.pdf Full text (1,53 MB)

9.
Kopule in odvisnost avtomobilskih zavarovanj
Tamara Šarh, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu obravnavamo odvisnost avtomobilskih zavarovanj, natančneje zavarovanje avtomobilskega kaska in avtomobilske odgovornosti. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela, teoretičen del ter praktični primer. V prvem delu so opisani osnovni pojmi s področja verjetnosti in statistike, predstavljena so neživljenjska zavarovanja s poudarkom na avtomobilskih zavarovanjih, zapisane so pomembne definicije in izrek s področja teorije kopul ter definirane različne mere odvisnosti. Praktični primer temelji na analizi odvisnosti dveh naključnih spremenljivk, avtomobilskega kaska in avtomobilske odgovornosti. Za naključni spremenljivki poiščemo pripadajoči porazdelitveni funkciji ter izračunamo različne mere odvisnosti med spremenljivkama, nato za izbrani naključni spremenljivki, z ustreznimi knjižnjicami v programu R, poiščemo kopulo, ki najboljše opiše odnos med spremenljivkama. Simuliramo dva naključna vzorca kopul, prvi za družino kopul, ki jo izbere program R, ter drugega za kopulo Clayton, izbrano po lastni presoji. Iščemo ustreznejšo družino kopul. Postopek reševanja ponovimo za različne skupine določene glede na vrsto škodnega primera. Ključne ugotovitve so zapisane v zadnjem poglavju.
Keywords: avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje avtomobilskega kaska, zavarovanje avtomobilske odgovornosti, kopula, odvisnost.
Published: 27.11.2019; Views: 469; Downloads: 42
.pdf Full text (1,38 MB)

10.
Anihilacijsko število grafa in njegova povezava s celotnim dominantnim številom
Lara Lužnic, 2019, master's thesis

Abstract: Anihilacijsko število grafa je največje naravno število k, za katerega velja, da vsota prvih k členov v nepadajočem zaporedju stopenj grafa ne presega števila povezav tega grafa. V magistrskem delu je predstavljena definicija anihilacijskega števila, nekatere njegove lastnosti ter njegova povezava s celotnim dominantnim številom grafa. V prvem poglavju so predstavljeni osnovni pojmi in rezultati iz teorije grafov, ki jih potrebujemo za definiranje pojmov in dokazovanje v nadaljevanju. V drugem poglavju je na podlagi anihilacijskega procesa izpeljana definicija anihilacijska števila, opisana je povezava med anihilacijskim procesom in Havel-Hakimijevim algoritmom, predstavljene so nekatere lastnosti anihilacijskega števila in algoritem za iskanje le-tega. V tem delu je izpostavljena tudi povezava med anihilacijskim in neodvisnostnim številom grafa. Velja, da lahko neodvisnostno število navzgor omejimo z anihilacijskim številom. Ta meja je v nekaterih primerih natančnejša od drugih znanih mej. V zadnjem poglavju je podrobneje obravnavana povezava med anihilacijskim in celotnim dominantnim številom. Postavljena je domneva, da lahko v vsakem netrivialnem grafu celotno dominantno število navzgor omejimo z anihilacijskim številom. V magistrskem delu bo ta domneva dokazana za grafe z najmanjšo stopnjo 3, cikle, drevesa, kaktus grafe in bločne grafe.
Keywords: anihilacijsko število, celotno dominantno število, neodvisnostno število, drevo, kaktus graf, bločni graf
Published: 05.11.2019; Views: 324; Downloads: 31
.pdf Full text (730,62 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica