| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 2 / 2
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
VREDNOTENJE IN STRATEGIJE TRGOVANJA Z OPCIJAMI
Aleš Ritonja, 2010, final seminar paper

Abstract: Trgovanje s standardiziranimi opcijami poteka že od leta 1973, kar pomeni, da imajo opcije že precej dolgo zgodovino trgovanja. Pri trgovanju z opcijami je potrebno poznati modele, ki ocenjujejo vrednost opcije. Pri teh modelih je potrebno poznati njihove slabosti in predpostavke, na katerih delujejo. Če želimo aktivno trgovati z opcijami, je potrebno dobro poznavanje tega izvedenega finančnega instrumenta. Z opcijami se lahko trguje bodisi z vsako opcijo posebej ali pa z opcijskimi trgovalnimi strategijami, ki vključujejo več opcij ali pa opcije in osnovne finančne instrumente. Pri trgovanju z opcijami je pomembno, da smo dobro informirani o dogajanju na trgu in da razumemo, kako vsi pomembni dejavniki vplivajo na vrednost osnovnega instrumenta in na opcije. Z opcijami lahko trgujemo zaradi špekuliranja glede prihodnjih vrednosti osnovnih instrumentov, torej delnic, indeksov,… Lahko pa opcije uporabimo za zavarovanje pred finančnimi tveganji. Poznamo veliko trgovalnih strategij z opcijami. Ene so dokaj preproste, nekatere pa so zelo kompleksne in zapletene. Najbolj preprosto trgovanje z opcijami je nakup ali prodaja prodajnih in nakupnih opcij. Bolj zapletene strategije pa so: »jahanje«, »dušenje« in »metuljček«. Pri trgovanju z opcijami je potrebno biti pozoren predvsem na ceno osnovnega instrumenta in izvršilno ceno, čas do izteka oziroma zapadlosti opcije, netvegano obrestno mero, pričakovano nestanovitnost osnovnega instrumenta in dividende.
Keywords: opcija, trgovalne strategije z opcijami, čas do izteka opcije, nestanovitnost
Published: 17.11.2010; Views: 2631; Downloads: 370
.pdf Full text (2,00 MB)

2.
Mehanski trgovalni sistem na podlagi tehnične analize na primeru New York Stock Exchange
Aleš Ritonja, 2012, master's thesis

Abstract: V nalogi smo sprva predstavili osnove tehnične analize, prav tako pa smo predstavili vzorce in indikatorje tehnične analize. Nato smo diskutirali o hipotezi učinkovitega trga in o vedenjskih financah. S pomočjo mehanskih trgovalnih sistemov, ki so temeljili na indikatorjih tehnične analize smo preverjali hipotezo učinkovitega trga v njeni šibki obliki. Obdobje od 1.3.2006 do 1.3.2011, v katerem smo testirali različne mehanske trgovalne sisteme, predstavlja obdobje finančne in gospodarske krize. V tem obdobju smo testirali pet različnih mehanskih trgovalnih sistemov. Za testiranje smo si izbrali 10 delnic z indeksa Dow Jones Industrial Average, ki so zelo likvidne. Donosnost petih trgovalnih strategij, ki so temeljile na indikatorjih tehnične analize smo primerjali s strategijo buy and hold izbranih delnic in z donosnostjo indeksa DJIA. Podatke smo pridobili iz Yahoo Finance. Preverjali smo tudi donosnost obrambnih delnic v času gospodarske krize, se pravi v času nižanja vrednosti borznih indeksov.
Keywords: Mehanski trgovalni sistem, tehnična analiza, hipoteza učinkovitega trga, vedenjske finance, borzni trg
Published: 25.05.2012; Views: 1263; Downloads: 103
.pdf Full text (4,40 MB)

Search done in 0.03 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica